Com relação aos modelos de séries temporais, julgue o próxi...

Sim, em um processo autorregressivo de ordem 1, AR(1), a função de autocorrelação tende a apresentar decaimento exponencial à medida que k cresce. Isso decorre diretamente da estrutura do processo AR(1).

Em um processo AR(1), a correlação entre as observações yt​ e yt−k​, denotada por Cor(yt​,yt−k​), onde k é uma constante, diminui exponencialmente à medida que kk aumenta. Isso ocorre porque a autocorrelação de yt​ com valores passados yt−k​ é determinada pelo parâmetro de autocorrelação da série temporal, geralmente denotado por ϕ, que está entre -1 e 1.

Se ∣ϕ∣<1, a autocorrelação diminui exponencialmente à medida que kk aumenta. Por outro lado, se ∣ϕ∣=1 a série temporal é não-estacionária, e a autocorrelação não diminui.

Em resumo, para processos AR(1) estacionários, a função de autocorrelação exibe um decaimento exponencial à medida que k aumenta, refletindo a dependência de longo prazo das observações na série temporal.