Em um teste de hipóteses estatístico, é possível cometer
dois tipos de erro, chamados de Tipo I e Tipo II.
Considerando H0 a hipótese nula e H1 a hipótese alternativa,
o que caracteriza os erros Tipo I e Tipo II, respectivamente?
Considerando uma amostra de tamanho n da distribuição
normal com média (μ) e variância (σ2
), os estimadores de
máxima verossimilhança para μ e σ2 são dados,
respectivamente, por:
Considerando um modelo de regressão linear múltipla de
posto completo e variância constante, pode-se obter as
estimativas dos coeficientes de regressão por meio dos
métodos de máxima verossimilhança (β^MQ ) e mínimos
quadrados (β^MV ). A relação existente entre os estimadores
obtidos por meio destes dois métodos é:
Leia o texto a seguir. Tendo um caso limite da
distribuição binomial, quando o número de
provas n tende para o infinito e a probabilidade
p do evento em cada prova é vizinha de 0 (zero),
ou seja essa distribuição é a distribuição
binomial adequada para eventos independentes
e raros, ocorrendo em um período praticamente
infinito de intervalos. Esse texto refere-se a: