Questões de Concurso Para ipea

A perspectiva de internalizar o custo ambiental, convertendo a externalidade negativa em um custo privado, tem como objetivo primordial evitar a socialização dos prejuízos e a privatização dos lucros.

Esse propósito está associado ao princípio da(o)

Dados de qualquer série temporal podem ser pensados como sendo gerados por um processo estocástico.

Quando um processo estocástico possui suas média, variância e autocovariância constantes ao longo do tempo, diz-se que este é um processo estocástico

O Seguro Defeso é um benefício pago no Brasil pelo Instituto Nacional de Seguridade Social — INSS — durante um período específico do ano.

O Seguro Defeso é um(a)

A utilização de modelos univariados é limitada para expressar modelos econômicos, pois grande parte da macroeconomia se preocupa com múltiplas relações. Os modelos de Vetores Autorregressivos (VAR), que contemplam múltiplas variáveis, surgem, então, como uma alternativa menos restritiva à análise macroeconômica.

Nesses modelos,

Um agricultor familiar deseja comercializar seus produtos para supermercados como produtos orgânicos e deseja realizar sua regularização.

Nesse caso, o agricultor familiar deve fazer uso do seguinte sistema de regularização de produtos orgânicos:

Nas últimas décadas, a maior disponibilidade de bases de dados tem implicado uso crescente da metodologia de dados em painéis, que combinam dados de corte transversal com séries temporais, destacando-se os estimadores desenvolvidos por Arellano e Bond, Arellano e Bover e Blundell e Bond. No entanto, a consistência desses estimadores depende de alguns testes de robustez.

Sobre esses testes considere as afirmativas abaixo.

I - O teste de Hansen investiga a exogeneidade dos instrumentos e a sua hipótese nula é que o modelo é corretamente especificado e os instrumentos em conjunto são válidos.
II - O teste Arellano-Bond AR (2) testa a autocorrelação serial, para o qual se deve rejeitar a hipótese nula de ausência de correlação serial de primeira e segunda ordem no termo de erro.
III - O teste Arellano-Bond AR (2) testa a autocorrelação serial, sob hipótese nula de ausência de correlação serial de segunda ordem no termo de erro.

Está correto o que se afirma em

O instrumento de desenvolvimento econômico e social caracterizado por um conjunto de ações, procedimentos e meios destinados a viabilizar a coleta e a restituição dos resíduos sólidos ao setor empresarial, para reaproveitamento, em seu ciclo ou em outros ciclos produtivos, ou para outra destinação final ambientalmente adequada, é denominado

35 De acordo com a Política Nacional de Combate à Desertificação e Mitigação dos Efeitos da Seca — Lei  nº 13.153/2015 —, zonas afetadas por desertificação são todas as áreas situadas em zonas áridas, semiáridas e subúmidas secas, nas quais a razão entre a precipitação anual e evapotranspiração potencial anual está compreendida entre 0,05 e 0,65, considerando-se uma série histórica de

Suponha que o modelo explicativo para a variável Y seja
Y_i = β₁ + β₂X_i + β₃X²_i + β₄ X³_i + u_1i , modelo explicativo 0, onde Y é a variável dependente; X, a variável explicativa; β₁ , β₂ , β₃ e β₄ , os coeficientes da regressão; u, o termo de erro, e o subscrito i indica a i-ésima observação.

No entanto, considere que, por diversos motivos, o pesquisador decida estimar outros modelos (equações 1, 2, 3 e 4), cujas notações foram alteradas para distingui-los do modelo explicativo verdadeiro (modelo explicativo 0): 




Essa decisão poderia levar a erros de especificação, já que os modelos 1, 2, 3 e 4 são diferentes do modelo explicativo verdadeiro (modelo equação 0), o que permite concluir que

Uma política pública para a agricultura familiar com muita relevância teve início em 1995, fornecendo o financiamento subsidiado de serviços agropecuários e não agropecuários, possibilitando o empreendedorismo por meio do processamento e da agroindustrialização dos alimentos produzidos, bem como atendendo às exigências mercadológicas e de adoção de práticas conservacionistas para uma produção ambiental, econômica e socialmente sustentável.

Essa política pública diz respeito ao

A visitação pública dentro de uma Unidade de Conservação — UC —  está sujeita a regulamentações específicas e a diretrizes estabelecidas, de modo a garantir a preservação ambiental.

Essas normas são formalizadas em um documento técnico fundamental para a gestão desses espaços, denominado

Ao fazer escolhas entre cursos de ação alternativas, os tomadores de decisão, em diferentes níveis, necessitam frequentemente de previsões de variáveis econômicas. Se as observações de séries temporais estão disponíveis para uma variável de interesse e se os dados do passado contêm informações sobre o desenvolvimento futuro de uma variável, é plausível usar como previsão alguma função dos dados coletados no passado.

Nesse contexto, as principais metodologias utilizadas para a previsão de séries econômicas estacionárias, considerando-se a utilização de uma única série temporal ou de diversas séries temporais, são as seguintes:

Muitas teorias econômicas implicam que a combinação linear de algumas variáveis não estacionárias é estacionária, sendo a função consumo e a função de demanda por moeda alguns exemplos. Quando isso acontecer, as séries são cointegradas ao longo do tempo.

As formas mais utilizadas para testar a existência de cointegração entre as séries são:

Um proprietário de imóvel rural contratou a perfuração de um poço artesiano para utilização em sua propriedade. Ao perceber a necessidade de legalização da obra, visto que o poço apresentou capacidade de extração de água superior a 20 m³ por dia, o proprietário busca regularizar o poço.

O procedimento inicial para legalizar essa perfuração de poço artesiano, considerando-se a legislação vigente é

No Texto para Discussão do Ipea, é apresentada a seguinte Tabela que sumariza o resultado do teste de causalidade de Granger entre duas variáveis: Expectativa de Dívida Líquida do Setor Público (EDLSP) e a diferença da Expectativa de Superávit Primário (dESP), em que d representa a primeira diferença da série, entre janeiro de 2001 e junho de 2006. 

As informações da Tabela permitem inferir o seguinte resultado:

Em um cenário onde foi detectado desmatamento ilegal em uma Área de Proteção Ambiental de importância ecológica, identificou-se uma ação contrária à legislação ambiental vigente.

Diante disso, de acordo com a legislação federal que rege as infrações ambientais em áreas de preservação, o órgão governamental federal responsável por aplicar penalidades, como multas, e fiscalizar tais violações dentro do território dessa Área de Proteção Ambiental é o(a)

Entender qual processo melhor explica a dinâmica de uma série temporal é uma questão central da análise de séries temporais univariadas. A metodologia de Box-Jenkins auxilia na resposta a essa questão, indicando se a dinâmica temporal de uma série é mais bem compreendida por processos: AR(p); MA(q); ARMA(p,q) ou outro.
Essa metodologia é composta pelas seguintes etapas:

P - Estimação
Q - Diagnóstico
R - Previsão
S - Identificação 

Segundo essa metodologia, a sequência das etapas, da primeira para a última, para explicar a dinâmica de uma série temporal é:

O Plano Plurianual — PPA — é o principal instrumento de planejamento estratégico do governo federal, orientando as escolhas do governo que se traduzem em programas e definindo o orçamento para quatro anos. Para medir a efetividade dos programas em atingir seus objetivos e metas, são definidos indicadores que servem para aprimorar a tomada de decisão por parte de formuladores de políticas públicas.

Um indicador ambiental presente no PPA de 2024-2027 busca quantificar as emissões de gases de efeito estufa, que são gases que 

O modelo do Método de Momentos Generalizados de Arellano-Bond (GMM) é um método estatístico utilizado em econometria para abordar o problema de endogeneidade em modelos de dados em painel.
Os modelos dinâmicos de dados em painel envolvem tanto dados de séries temporais quanto de seção transversal. Esses modelos frequentemente incorporam variáveis dependentes defasadas e regressores endógenos, o que pode levar a problemas de endogeneidade.
O modelo GMM aborda problemas de endogeneidade e autocorrelação em modelos dinâmicos de dados em painel. Ele faz isso utilizando variáveis instrumentais (IVs) e explorando a estrutura dos dados, para criar condições de momento que auxiliam na estimativa consistente de parâmetros.
Um dos principais testes usados para avaliar a adequação do modelo é o teste de Sargan-Hansen.

O teste de Sargan-Hansen

Seja o seguinte processo dinâmico caracterizado pela descontinuidade no tempo:

em que t é a unidade de tempo e ε_t é o termo de erro independente e identicamente distribuído com média igual a 0 e variância constante.

Sendo assim, qual é o valor esperado para t = 3, isto é, E[Y₃ ]?