Suponha que X1, X2,..., Xn seja uma amostra aleatória de uma
distribuição Bernoulli (θ), θ desconhecido.
Se usarmos uma distribuição a priori Beta (α = 1, β = 1) para θ, se
n = 10 e se as observações são, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, então a
distribuição a posteriori de θ dada a amostra observada tem
distribuição Beta com parâmetros iguais a
Dado um modelo de regressão linear, a estatística de DurbinWatson pode ser usada para testar a presença de autocorrelação.
Avalie se as condições a seguir devam estar presentes para que o
teste correspondente seja válido
I. O processo gerador dos erros é autorregressivo de primeira
ordem.
II. Os coeficientes estimados do modelo a ser testado são
consistentes.
III. O modelo de regressão contém intercepto.
IV. A matriz X de variáveis explicativas é composta de colunas
não estocásticas, ou fixas em amostragem repetida.
Está correto o que se afirma em
A tabela de contingências a seguir mostra a classificação de
indivíduos de acordo com as variáveis sexo e preferência por dois
candidatos em uma eleição. A estatística qui-quadrado usual para testar independência entre
sexo e preferência é, aproximadamente, igual a
Acerca da regressão linear, avalie as afirmativas a seguir.
I. A regressão linear por mínimos quadrados ajustados
determina uma equação que minimiza a soma dos quadrados
dos resíduos.
II. De um modo geral, podemos considerar que um modelo
ajusta bem os dados se as diferenças entre os valores
observados e os valores previstos pelo modelo forem
pequenas e não tendenciosas.
III. A análise do gráfico dos resíduos pode revelar padrões
indesejados que indiquem resultados tendenciosos.
Está correto o que se afirma em