O Capital Asset Pricing Model (CAPM) é utilizado para calcul...

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Ano: 2023 Banca: NC-UFPR Órgão: UFPR Prova: NC-UFPR - 2023 - UFPR - Administração |

Q2513163 Matemática Financeira

O Capital Asset Pricing Model (CAPM) é utilizado para calcular o preço de um ativo considerando seu risco. Utilizando esse método e considerando que o Beta de um ativo específico é 1,25, a taxa livre de risco do mercado é 22% a.a., e a expectativa de retorno do mercado (Ibovespa) é 30% a.a, qual é a expectativa de retorno de um ativo (do mercado de ações) e que interpretação pode ser dada a esse resultado?

A expectativa de retorno do ativo foi de 8% a.a., o que mostra que se a expectativa individual do investidor for de que o ativo valorize mais do que esse percentual, então não deve comprar, ou, se já possuir, deve vender.

A expectativa de retorno do ativo foi de 32% a.a., percentual que representa o prêmio de risco corrido por escolher esse ativo.

A expectativa de retorno do ativo foi de 32% a.a., o que mostra que se a expectativa individual do investidor for de que o ativo valorize mais do que esse percentual, então comprar é algo recomendado.

A expectativa de retorno do ativo foi de 32% a.a., o que mostra que se a expectativa individual do investidor for de que o ativo valorize mais do que esse percentual, então não deve comprar, ou, se já possuir, deve vender.

A expectativa de retorno do ativo foi de 8% a.a., percentual que representa o prêmio do risco corrido por escolher esse ativo.

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