Questões Militares Sobre análise de séries temporais em estatística

Foram encontradas 14 questões

Ano: 2021 Banca: VUNESP Órgão: EsFCEx Prova: VUNESP - 2021 - EsFCEx - Estatística |
Q1822387 Estatística
O número de casos confirmados de Covid-19 (Y) em função do número de dias a partir do primeiro caso (X) pode ser ajustado pela função Y = Imagem associada para resolução da questão Com base na tabela e nos dados, onde Z = ln(Y), podemos afirmar que: Imagem associada para resolução da questão
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Ano: 2021 Banca: VUNESP Órgão: EsFCEx Prova: VUNESP - 2021 - EsFCEx - Estatística |
Q1822371 Estatística
Em Séries Temporais, existem diversos testes que são usados para realizar a análise dos dados. A estatística de Dickey-Fuller é utilizada para testar
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Ano: 2021 Banca: VUNESP Órgão: EsFCEx Prova: VUNESP - 2021 - EsFCEx - Estatística |
Q1822370 Estatística
Uma das suposições mais frequentes que se faz a respeito de uma série temporal é a de que ela seja estacionária. É correto afirmar, em relação à estacionariedade de uma série temporal, que a série
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Q1612918 Estatística
Em relação às séries temporais, assinale a alternativa correta.
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Q1612915 Estatística

Considere a série temporal representada graficamente a seguir:

Imagem associada para resolução da questão

Considerando a decomposição clássica da série (Yt ) em tendência (Tt ), sazonalidade (St ) e componente aleatório (Et ), assinale a alternativa correta.

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Q1002546 Estatística
Considerando-se séries temporais, coloque F (falso) ou V (verdadeiro) nas afirmativas abaixo e assinale a opção correta.
I - A estratégia para a construção do modelo ARiMA é baseada em um ciclo iterativo, no qual a escolha da estrutura do modelo é baseada nos próprios dados. Os estágios do ciclo iterativo são na seguinte ordem: identificação, especificação, estimação e verificação, caso o modelo não seja adequado o cicio é repetido. II - A classe dos modelos ARIMA é capaz de descrever de maneira satisfatória séries estacionárias e séries não estacionárias, desde que não apresentem comportamento explosivo. Ill- A heterocedasticidade não afeta a adequação da previsão, pois ela não implica em estimadores viesados.
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Q820072 Estatística

Correlacione os modelos para séries temporais às suas respectivas definições, e assinale a opção que apresenta a sequência correta.

MODELOS

I - Modelos não lineares

II - Modelos estruturais

III- Modelos ARIMA


DEFINIÇÕES

( ) São modelos desse tipo: modelo de nivel local e modelo de tendência linear local.

( ) São modelos autorregressivos integrados e de médias móveis .

( ) São modelos desse tipo: modelos da familia ARCH-GARCH e modelos de volatilidade estocástica. O objetivo é modelar o que se chama de volatilidade que é a variância condicional de uma variável, comumente um retorno.

( ) Descrevem três classes de processos : processos lineares estacionários, processos lineares não estacionários homogêneos e processos de memória longa.

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Q802769 Estatística
Após estimar um modelo de série temporal, necessita-se verificar se ele representa, ou não, adequadamente os dados. Sendo assim, assinale a opção que NÃO apresenta um tipo de teste de adequação do modelo.
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Q329885 Estatística
Analise o quadro a seguir.

Imagem 045.jpg

O quadro acima apresenta três séries referentes ao preço de um determinado produto. Em relação às séries apresentadas nesse quadro, é INCORRETO afirmar que:

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Q329873 Estatística
Para a utilização dos gráficos de controle de SHEWHART é necessário que os valores observados da variável monitorada sejam

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Q329864 Estatística
Com relação ao Modelo de Suavização Exponencial denominado Método de Médias Móveis Simples (MMS), é correto afirmar que:

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Q329859 Estatística
Considere o modelo auto-regressivo e de médias móveis ARMA(p,q) representado abaixo.

Zt = O5Zt-1 + at — 0,2at-1

Onde :

Zt: é uma série temporal estacionária;

at: é um ruído branco, com média zero e variância constante.

0 modelo acima é representado com relação aos seus parâmetros da seguinte forma:

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Q329849 Estatística
Qual o valor do relativo pt,o que satisfaz a propriedade de reversibilidade no tempo para o relativo p o,t = 1,6?

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Q329860 Estatística
Com relação à função de autocorrelação parcial (fac) , selecione, dentre os processos apresentados nas opções abaixo, aquele que tem uma fac que decai de acordo com exponenciais e/ou senoides amortecidas, infinita em extensão.

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Respostas
1: B
2: E
3: C
4: A
5: C
6: B
7: B
8: D
9: E
10: E
11: A
12: A
13: C
14: E