Questões Militares
Sobre análise de séries temporais em estatística
Foram encontradas 17 questões
Q1822387
Estatística
O número de casos confirmados de Covid-19 (Y) em função do número de dias a partir do primeiro caso (X) pode
ser ajustado pela função Y = 
Com base na tabela
e nos dados, onde Z = ln(Y), podemos afirmar que:
Com base na tabela
e nos dados, onde Z = ln(Y), podemos afirmar que:
Q1822371
Estatística
Em Séries Temporais, existem diversos testes que são usados para realizar a análise dos dados. A estatística de
Dickey-Fuller é utilizada para testar
Q1822370
Estatística
Uma das suposições mais frequentes que se faz a respeito de uma série temporal é a de que ela seja estacionária. É correto afirmar, em relação à estacionariedade
de uma série temporal, que a série
Q1776601
Estatística
Em relação às séries temporais, assinale a alternativa
correta.
Q1776598
Estatística
Considere a série temporal representada graficamente a
seguir:
Considerando a decomposição clássica da série (Yt ) em tendência (Tt ), sazonalidade (St ) e componente aleatório (Et ), assinale a alternativa correta.
Considerando a decomposição clássica da série (Yt ) em tendência (Tt ), sazonalidade (St ) e componente aleatório (Et ), assinale a alternativa correta.
Q1612918
Estatística
Em relação às séries temporais, assinale a alternativa
correta.
Q1612917
Estatística
Seja uma série temporal estacionária, cujos gráficos das
funções de autocorrelação e autocorrelação parcial são
apresentados a seguir:
Seja a notação de modelo tipo ARIMA (p, d, q), sendo p a ordem da parte autorregressiva, d o grau da diferenciação e q a ordem da parte de médias móveis. O modelo que representa melhor a série temporal em questão é:
Seja a notação de modelo tipo ARIMA (p, d, q), sendo p a ordem da parte autorregressiva, d o grau da diferenciação e q a ordem da parte de médias móveis. O modelo que representa melhor a série temporal em questão é:
Q1612915
Estatística
Considere a série temporal representada graficamente a seguir:
Considerando a decomposição clássica da série (Yt
) em
tendência (Tt
), sazonalidade (St
) e componente aleatório
(Et
), assinale a alternativa correta.
Ano: 2019
Banca:
Marinha
Órgão:
Quadro Técnico
Prova:
Marinha - 2019 - Quadro Técnico - Primeiro Tenente - Estatística |
Q1002546
Estatística
Considerando-se séries temporais, coloque F (falso) ou V
(verdadeiro) nas afirmativas abaixo e assinale a opção
correta.
I - A estratégia para a construção do modelo ARiMA é baseada em um ciclo iterativo, no qual a escolha da estrutura do modelo é baseada nos próprios dados. Os estágios do ciclo iterativo são na seguinte ordem: identificação, especificação, estimação e verificação, caso o modelo não seja adequado o cicio é repetido. II - A classe dos modelos ARIMA é capaz de descrever de maneira satisfatória séries estacionárias e séries não estacionárias, desde que não apresentem comportamento explosivo. Ill- A heterocedasticidade não afeta a adequação da previsão, pois ela não implica em estimadores viesados.
I - A estratégia para a construção do modelo ARiMA é baseada em um ciclo iterativo, no qual a escolha da estrutura do modelo é baseada nos próprios dados. Os estágios do ciclo iterativo são na seguinte ordem: identificação, especificação, estimação e verificação, caso o modelo não seja adequado o cicio é repetido. II - A classe dos modelos ARIMA é capaz de descrever de maneira satisfatória séries estacionárias e séries não estacionárias, desde que não apresentem comportamento explosivo. Ill- A heterocedasticidade não afeta a adequação da previsão, pois ela não implica em estimadores viesados.
Ano: 2014
Banca:
Marinha
Órgão:
Quadro Técnico
Prova:
Marinha - 2014 - Quadro Técnico - Primeiro Tenente - Estatística |
Q820072
Estatística
Correlacione os modelos para séries temporais às suas respectivas definições, e assinale a opção que apresenta a sequência correta.
MODELOS
I - Modelos não lineares
II - Modelos estruturais
III- Modelos ARIMA
DEFINIÇÕES
( ) São modelos desse tipo: modelo de nivel local e modelo de tendência linear local.
( ) São modelos autorregressivos integrados e de médias móveis .
( ) São modelos desse tipo: modelos da familia ARCH-GARCH e modelos de volatilidade estocástica. O objetivo é modelar o que se chama de volatilidade que é a variância condicional de uma variável, comumente um retorno.
( ) Descrevem três classes de
processos : processos lineares
estacionários, processos lineares
não estacionários
homogêneos e processos de
memória longa.
Ano: 2016
Banca:
Marinha
Órgão:
Quadro Técnico
Prova:
Marinha - 2016 - Quadro Técnico - Primeiro Tenente - Estatística |
Q802769
Estatística
Após estimar um modelo de série temporal, necessita-se
verificar se ele representa, ou não, adequadamente os dados.
Sendo assim, assinale a opção que NÃO apresenta um tipo de
teste de adequação do modelo.
Ano: 2012
Banca:
Marinha
Órgão:
Quadro Técnico
Prova:
Marinha - 2012 - Quadro Técnico - Primeiro Tenente - Estatística |
Q329885
Estatística
Analise o quadro a seguir.
O quadro acima apresenta três séries referentes ao preço de um determinado produto. Em relação às séries apresentadas nesse quadro, é INCORRETO afirmar que:
O quadro acima apresenta três séries referentes ao preço de um determinado produto. Em relação às séries apresentadas nesse quadro, é INCORRETO afirmar que:
Ano: 2012
Banca:
Marinha
Órgão:
Quadro Técnico
Prova:
Marinha - 2012 - Quadro Técnico - Primeiro Tenente - Estatística |
Q329873
Estatística
Para a utilização dos gráficos de controle de SHEWHART é necessário que os valores observados da variável monitorada sejam
Ano: 2012
Banca:
Marinha
Órgão:
Quadro Técnico
Prova:
Marinha - 2012 - Quadro Técnico - Primeiro Tenente - Estatística |
Q329864
Estatística
Com relação ao Modelo de Suavização Exponencial denominado Método de Médias Móveis Simples (MMS), é correto afirmar que:
Ano: 2012
Banca:
Marinha
Órgão:
Quadro Técnico
Prova:
Marinha - 2012 - Quadro Técnico - Primeiro Tenente - Estatística |
Q329859
Estatística
Considere o modelo auto-regressivo e de médias móveis ARMA(p,q) representado abaixo.
Zt = O5Zt-1 + at — 0,2at-1
Onde :
Zt: é uma série temporal estacionária;
at: é um ruído branco, com média zero e variância constante.
0 modelo acima é representado com relação aos seus parâmetros da seguinte forma:
Zt = O5Zt-1 + at — 0,2at-1
Onde :
Zt: é uma série temporal estacionária;
at: é um ruído branco, com média zero e variância constante.
0 modelo acima é representado com relação aos seus parâmetros da seguinte forma:
Ano: 2012
Banca:
Marinha
Órgão:
Quadro Técnico
Prova:
Marinha - 2012 - Quadro Técnico - Primeiro Tenente - Estatística |
Q329849
Estatística
Qual o valor do relativo pt,o que satisfaz a propriedade de reversibilidade no tempo para o relativo p o,t = 1,6?
Ano: 2012
Banca:
Marinha
Órgão:
Quadro Técnico
Prova:
Marinha - 2012 - Quadro Técnico - Primeiro Tenente - Estatística |
Q329860
Estatística
Com relação à função de autocorrelação parcial (fac) , selecione, dentre os processos apresentados nas opções abaixo, aquele que tem uma fac que decai de acordo com exponenciais e/ou senoides amortecidas, infinita em extensão.
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