Home Concursos Militares Questões Q1612918 Em relação às séries temporais, assinale a alternativa corr... Próximas questões Com base no mesmo assunto Q1612918 Estatística Análise de séries temporais , Ano: 2020 Banca: VUNESP Órgão: EsFCEx Prova: VUNESP - 2020 - EsFCEx - Oficial - Estatística | Q1612918 Estatística Em relação às séries temporais, assinale a alternativa correta. Alternativas A No modelo de médias móveis de ordem q, MM(q), a função de autocorrelação é: ρj = 0, para j = q + 1, q + 2, ..., n (j é o número de defasagens). B No modelo autorregressivo de ordem 1, AR(1), dado por: yt = 2 + 0,5 yt – 1 + et , com et ∼ N(0, σ2 ), a função espectral é ρj = (0,5)j , j = 1, 2, ..., n (j é o número de defasagens). C Numa série temporal que cresce linearmente, o modelo ARIMA (p, d, q) deve ter o parâmetro d = 0, já que não é necessário fazer diferenciação. D O método dos mínimos quadrados é o método clássico para estimar os parâmetros do modelo ARIMA. E Um inconveniente dos modelos de suavização exponencial é que eles não têm fórmula para se fazer previsões de observações futuras. Responder Você errou!   Resposta: teste Parabéns! Você acertou! teste Tirar Dúvida Gabarito Comentado (0) Aulas Comentários (0) Estatísticas Cadernos Criar anotações Notificar Erro Salvar novo filtro Nome do novo filtro