Cada um dos componentes principais obtidos da matriz de variância-covariância apresentada ou da matriz de correlação correspondente são idênticos e explicam o mesmo percentual da variabilidade.
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Julgue os itens que se seguem, relativos aos processos AR(p), assumindo que √17 = 4,12 e √2 = 1,41 e que {αt}é uma sequência de choques aleatórios independentes e identicamente distribuídos N (0, σ²).
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