Questões de Concurso
Sobre econometria em economia
Foram encontradas 455 questões
Ano: 2014
Banca:
CESPE / CEBRASPE
Órgão:
ANATEL
Prova:
CESPE - 2014 - ANATEL - Especialista em Regulação - Economia |
Q435568
Economia
Em relação às propriedades do modelo clássico de regressão linear, julgue os itens a seguir.
Na presença de autocorrelação dos resíduos, embora os estimadores de mínimos quadrados ordinários dos coeficientes do modelo não sejam viciados, eles se mostram estatisticamente ineficientes.
Na presença de autocorrelação dos resíduos, embora os estimadores de mínimos quadrados ordinários dos coeficientes do modelo não sejam viciados, eles se mostram estatisticamente ineficientes.
Ano: 2014
Banca:
CESPE / CEBRASPE
Órgão:
ANATEL
Prova:
CESPE - 2014 - ANATEL - Especialista em Regulação - Economia |
Q435567
Economia
Em relação às propriedades do modelo clássico de regressão linear, julgue os itens a seguir.
O modelo de regressão linear simples pela origem, cujo ajuste pelo método de mínimos quadrados ordinários se apresenta na forma
sempre gera estimativas viciadas para o coeficiente β.
O modelo de regressão linear simples pela origem, cujo ajuste pelo método de mínimos quadrados ordinários se apresenta na forma
sempre gera estimativas viciadas para o coeficiente β.
Ano: 2014
Banca:
CESPE / CEBRASPE
Órgão:
ANATEL
Prova:
CESPE - 2014 - ANATEL - Especialista em Regulação - Economia |
Q435566
Economia
Em relação às propriedades do modelo clássico de regressão linear, julgue os itens a seguir.
No processo de modelagem por regressão linear múltipla, como regra geral, define-se como o melhor modelo aquele que produz o maior coeficiente de determinação (R2 ).
No processo de modelagem por regressão linear múltipla, como regra geral, define-se como o melhor modelo aquele que produz o maior coeficiente de determinação (R2 ).
Ano: 2013
Banca:
CESPE / CEBRASPE
Órgão:
ANCINE
Prova:
CESPE - 2013 - ANCINE - Todos os Cargos - Especialista em Regulação da Atividade Cinematográfica e Audiovisual Áreas I e II |
Q428585
Economia
Em um modelo de ações ocultas, encontram-se disponíveis ao agente três possibilidades de ações: a1, a2 e a3. Dessas ações, são possíveis unicamente dois resultados (payoffs): πH = 10 e πL = 0. As probabilidades relacionadas aos resultados são condicionadas ao nível de esforço do agente, de modo que P ( πH | a1 ) = 2/3, P( πH | a 2 ) = 1/2 e P( πH | a 3 ) = 1/3. As funções custos do agente, relacionadas às suas ações, são: c(a1) = 5/3,c(a2) = 8/5, c(a3) = 4/3. A função utilidade do principal é u(w) = √w, e a sua utilidade reserva é u = 0, sendo w o salário pago ao agente.
A respeito desse modelo do principal-agente, julgue o item que se segue.
Quando o esforço for observável, o agente realizará a ação a = a3.
A respeito desse modelo do principal-agente, julgue o item que se segue.
Quando o esforço for observável, o agente realizará a ação a = a3.
Ano: 2013
Banca:
CESPE / CEBRASPE
Órgão:
ANCINE
Prova:
CESPE - 2013 - ANCINE - Todos os Cargos - Especialista em Regulação da Atividade Cinematográfica e Audiovisual Área III |
Q428398
Economia
Texto associado
Em um modelo de ações ocultas, encontram-se disponíveis ao agente três possibilidades de ações: 
. Dessas ações, são possíveis unicamente dois resultados (payoffs): 
= 10 e 
= 0. Asprobabilidades relacionadas aos resultados são condicionadas ao nível de esforço do agente, de modo que P(
| 
) = 2/3, P(
| 
) = ½ e P(
| 
) = 1/3. As funções custos do agente, relacionadas às suas ações, são: c(
) = 5/3, c(
) = 8/5, c(
) = 4/3. A função utilidade do principal é 
, e a sua utilidade reserva é 
= 0 , sendo w o salário pago ao agente.
. Dessas ações, são possíveis unicamente dois resultados (payoffs): = 10 e = 0. Asprobabilidades relacionadas aos resultados são condicionadas ao nível de esforço do agente, de modo que P( | ) = 2/3, P( | ) = ½ e P( | ) = 1/3. As funções custos do agente, relacionadas às suas ações, são: c() = 5/3, c() = 8/5, c() = 4/3. A função utilidade do principal é , e a sua utilidade reserva é = 0 , sendo w o salário pago ao agente.
A respeito desse modelo do principal-agente, julgue o item que segue.
Quando o esforço for observável, o agente realizará a ação
.
Quando o esforço for observável, o agente realizará a ação
.
Ano: 2013
Banca:
CESPE / CEBRASPE
Órgão:
ANCINE
Prova:
CESPE - 2013 - ANCINE - Todos os Cargos - Especialista em Regulação da Atividade Cinematográfica e Audiovisual Área III |
Q428397
Economia
Texto associado
Em um modelo de ações ocultas, encontram-se disponíveis ao agente três possibilidades de ações: . Dessas ações, são possíveis unicamente dois resultados (payoffs): = 10 e = 0. Asprobabilidades relacionadas aos resultados são condicionadas ao nível de esforço do agente, de modo que P( | ) = 2/3, P( | ) = ½ e P( | ) = 1/3. As funções custos do agente, relacionadas às suas ações, são: c() = 5/3, c() = 8/5, c() = 4/3. A função utilidade do principal é , e a sua utilidade reserva é = 0 , sendo w o salário pago ao agente.
. Dessas ações, são possíveis unicamente dois resultados (payoffs): = 10 e = 0. Asprobabilidades relacionadas aos resultados são condicionadas ao nível de esforço do agente, de modo que P( | ) = 2/3, P( | ) = ½ e P( | ) = 1/3. As funções custos do agente, relacionadas às suas ações, são: c() = 5/3, c() = 8/5, c() = 4/3. A função utilidade do principal é , e a sua utilidade reserva é = 0 , sendo w o salário pago ao agente.
A respeito desse modelo do principal-agente, julgue o item que segue.
O salário ótimo pago ao agente quando o esforço é observável é igual a w = 25/9.
O salário ótimo pago ao agente quando o esforço é observável é igual a w = 25/9.
Ano: 2013
Banca:
CESPE / CEBRASPE
Órgão:
ANCINE
Prova:
CESPE - 2013 - ANCINE - Especialista em Regulação Atividade Cinematográfica e Audiovisual - Área 2 |
Q428064
Economia
Julgue o item seguinte, em relação aos problemas econométricos do modelo clássico de regressão linear por mínimos quadrados ordinários.
A multicolinearidade afeta a variância e a covariância dos estimadores, o que pode provocar alteração do sinal dos parâmetros.
A multicolinearidade afeta a variância e a covariância dos estimadores, o que pode provocar alteração do sinal dos parâmetros.
Ano: 2013
Banca:
CESPE / CEBRASPE
Órgão:
ANCINE
Prova:
CESPE - 2013 - ANCINE - Especialista em Regulação Atividade Cinematográfica e Audiovisual - Área 2 |
Q428063
Economia
Julgue o item seguinte, em relação aos problemas econométricos do modelo clássico de regressão linear por mínimos quadrados ordinários.
No modelo renda = β0 + β1 educação + u, estimado por mínimos quadrados ordinários, em que u é o resíduo, os valores de β não podem ser obtidos de formas consistentes.
No modelo renda = β0 + β1 educação + u, estimado por mínimos quadrados ordinários, em que u é o resíduo, os valores de β não podem ser obtidos de formas consistentes.
Ano: 2013
Banca:
CESPE / CEBRASPE
Órgão:
ANCINE
Prova:
CESPE - 2013 - ANCINE - Especialista em Regulação Atividade Cinematográfica e Audiovisual - Área 2 |
Q428062
Economia
Julgue o item seguinte, em relação aos problemas econométricos do modelo clássico de regressão linear por mínimos quadrados ordinários.
Sob heterocedasticidade, os estimadores de mínimos quadrados ordinários são ineficientes.
Sob heterocedasticidade, os estimadores de mínimos quadrados ordinários são ineficientes.
Ano: 2013
Banca:
CESPE / CEBRASPE
Órgão:
ANCINE
Prova:
CESPE - 2013 - ANCINE - Especialista em Regulação Atividade Cinematográfica e Audiovisual - Área 2 |
Q428061
Economia
Julgue o item seguinte, em relação aos problemas econométricos do modelo clássico de regressão linear por mínimos quadrados ordinários.
A hipótese clássica de Gauss-Markov de homocedasticidade é irrelevante para demonstrar que os estimadores são não viesados e consistentes.
A hipótese clássica de Gauss-Markov de homocedasticidade é irrelevante para demonstrar que os estimadores são não viesados e consistentes.
Ano: 2013
Banca:
CESPE / CEBRASPE
Órgão:
ANCINE
Prova:
CESPE - 2013 - ANCINE - Especialista em Regulação Atividade Cinematográfica e Audiovisual - Área 2 |
Q428060
Economia
Julgue o item seguinte , em relação aos problemas econométricos do modelo clássico de regressão linear por mínimos quadrados ordinários.
Se as informações de xt e xt –1 forem altamente correlacionadas, então o teste de estacionariedade ADF (augmented Dickey-Fuller) será falho.
Se as informações de xt e xt –1 forem altamente correlacionadas, então o teste de estacionariedade ADF (augmented Dickey-Fuller) será falho.
Ano: 2013
Banca:
CESPE / CEBRASPE
Órgão:
ANCINE
Prova:
CESPE - 2013 - ANCINE - Especialista em Regulação Atividade Cinematográfica e Audiovisual - Área 2 |
Q428059
Economia
Em relação ao modelo de regressão linear, julgue o item a seguir.
Nas estimativas por mínimos quadrados ordinários, se a variável dependente for multiplica por uma constante k > 0, o intercepto e a inclinação da regressão também serão multiplicados por k.
Nas estimativas por mínimos quadrados ordinários, se a variável dependente for multiplica por uma constante k > 0, o intercepto e a inclinação da regressão também serão multiplicados por k.
Ano: 2013
Banca:
CESPE / CEBRASPE
Órgão:
ANCINE
Prova:
CESPE - 2013 - ANCINE - Especialista em Regulação Atividade Cinematográfica e Audiovisual - Área 2 |
Q428058
Economia
Em relação ao modelo de regressão linear, julgue o item a seguir.
Havendo autocorrelação dos resíduos, os estimadores de mínimos quadrados ordinários serão não viesados e ineficientes.
Havendo autocorrelação dos resíduos, os estimadores de mínimos quadrados ordinários serão não viesados e ineficientes.
Ano: 2013
Banca:
CESPE / CEBRASPE
Órgão:
ANCINE
Prova:
CESPE - 2013 - ANCINE - Especialista em Regulação Atividade Cinematográfica e Audiovisual - Área 2 |
Q428057
Economia
Em relação ao modelo de regressão linear, julgue o item a seguir.
O modelo de regressão pela origem
gera estatísticas não viesadas de β.
O modelo de regressão pela origem
gera estatísticas não viesadas de β.
Q422805
Economia
Texto associado
Tabela Normal (Z padronizada)
Z = (X - μ)/σ
Com base nas informações apresentadas, a probabilidade da variável X está na área de rejeição, ou seja, P (μ- σ > X > μ+σ) é
Com base nas informações apresentadas, a probabilidade da variável X está na área de rejeição, ou seja, P (μ- σ > X > μ+σ) é
Q422798
Economia
A tabela apresentada indica a produção de grãos em toneladas a cada ano e o respectivo número índice. Com base nesses números, é correto afirmar que a produção de grãos em 1998 foi
Ano: 2014
Banca:
VUNESP
Órgão:
TJ-PA
Prova:
VUNESP - 2014 - TJ-PA - Analista Judiciário - Economia |
Q417121
Economia
Sobre os índices de preços de Laspeyres e Paasche, assinale a alternativa correta.
Ano: 2014
Banca:
VUNESP
Órgão:
TJ-PA
Prova:
VUNESP - 2014 - TJ-PA - Analista Judiciário - Economia |
Q417120
Economia
Uma regressão linear simples de y por x, em que é incluída uma constante, tem como característica que
Ano: 2014
Banca:
VUNESP
Órgão:
TJ-PA
Prova:
VUNESP - 2014 - TJ-PA - Analista Judiciário - Economia |
Q417119
Economia
O resultado de uma regressão linear, envolvendo os logaritmos naturais das quantidades demandadas (medidas em toneladas) e preços de um bem (medidos em reais), foi ln(quantidade) = 1,2 – 0,8ln(preço) + e, onde e é um termo aleatório com média zero não correlacionado com o preço.
Pode-se afirmar que, em média, um aumento de
Pode-se afirmar que, em média, um aumento de
Ano: 2014
Banca:
VUNESP
Órgão:
TJ-PA
Prova:
VUNESP - 2014 - TJ-PA - Analista Judiciário - Economia |
Q417118
Economia
A estatística de um teste de igualdade de variâncias entre duas populações normalmente distribuídas terá, sob a hipótese nula, distribuição
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