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Q2066388

Economia Econometria ,

Ano: 2022 Banca: FEPESE Órgão: CINCATARINA Prova: FEPESE - 2022 - CINCATARINA - Analista Técnico IV - Economista |

Q2066388 Economia

Sob a hipótese de erros esféricos, a matrix de covariância de erros:

Alternativas

É uma matriz quadrada, idempotente e simétrica, cuja primeira linha identifica a variância de cada erro.

É uma matriz identidade que, portanto, assume que a variância do erro é igual a 1 para qualquer observação.

Identifica, fora da diagonal principal, valores da covariância do erro i com o erro j (com i diferente de j), os quais assumem valores não nulos.

É uma matriz diagonal com σ2 constante na diagonal principal.

Identifica ao longo da diagonal principal valores da variância do erro, os quais assumem valores iguais a zero.

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Q2066387

Economia Econometria ,

Ano: 2022 Banca: FEPESE Órgão: CINCATARINA Prova: FEPESE - 2022 - CINCATARINA - Analista Técnico IV - Economista |

Q2066387 Economia

Em termos de comparação entre a distribuição normal e a distribuição t de student, é correto afirmar:

Alternativas

A curva de distribuição t de student é mais leptocúrtica do que a distribuição normal.

A curva da distribuição normal tem curtose igual a zero.

A curva da distribuição t de student é convergente a uma distribuição mais mesocúrtica do que a normal quando o número de graus de liberdade tende ao infinito.

A curva de distribuição normal descreve, de modo mais preciso do que a distribuição t de student, a distribuição de probabilidade de uma variável aleatória independente do tamanho da amostra.

Uma vantagem do uso de distribuição normal é que essa pode ser aplicada a testes bicaudais enquanto a distribuição t de student aplica-se apenas a testes unicaudais.

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Q2066386

Economia Econometria ,

Ano: 2022 Banca: FEPESE Órgão: CINCATARINA Prova: FEPESE - 2022 - CINCATARINA - Analista Técnico IV - Economista |

Q2066386 Economia

Dada a projeção da população de um municípiocom base em três modelos:
▪ Modelo A: Popt = a + bt ▪ Modelo B: Popt = a∙y^b ▪ Modelo C: Popt = a∙e^bt
onde Pop é a população, t é o tempo (em anos), y é arenda, e é o número exponencial e a e b são parâmetros, é correto afirmar:

Alternativas

O modelo A descreve uma especificação linear em que a taxa de crescimento projetada é constante ao longo do tempo.

No modelo A, quanto maior for o valor de a, maior é a taxa de crescimento da população por período de tempo.

O Modelo B descreve uma função Cobb-Douglas em que b é a elasticidade da população em relação à renda.

O modelo C descreve uma especificação exponencial em que b é a elasticidade da população em relação ao tempo.

O modelo C descreve uma especificação exponencial em que a variação absoluta de população por período de tempo é constante.

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Q2066385

Economia Econometria ,

Ano: 2022 Banca: FEPESE Órgão: CINCATARINA Prova: FEPESE - 2022 - CINCATARINA - Analista Técnico IV - Economista |

Q2066385 Economia

Um modelo de equações simultâneas:

Alternativas

Pode ser estimado de modo consistente a partir do uso do método de variáveis instrumentais.

Pode ser estimado de modo consistente a partir da diferenciação das variáveis não estacionárias do modelo e a estimação de um modelo dinâmico com correção de erro.

Apresenta o problema de variáveis independentes endógenas e a aplicação do método de mínimos quadrados ordinários produz estimadores não eficientes, inconsistentes, mas não viesados.

Apresenta o problema de variáveis independentes endógenas e a aplicação do método de mínimos quadrados ordinários produz estimadores inconsistentes, mas eficientes e não viesados.

É caracterizado por variáveis independentes que são altamente correlacionadas, ocasionando multicolineariedade e baixo nível de significância dos parâmetros estimados.

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Q2037107

Economia Econometria ,

Ano: 2022 Banca: VUNESP Órgão: Prefeitura de Piracicaba - SP Prova: VUNESP - 2022 - Prefeitura de Piracicaba - SP - Economista |

Q2037107 Economia

Uma regressão simples é estimada pelo método dos mínimos quadrados ordinários. A soma dos resíduos dessa regressão será zero

Alternativas

sempre.

se o valor esperado do termo aleatório for zero.

se não houver correlação entre a variável explicativa e o erro.

se for incluída uma constante na regressão.

se a distribuição dos erros for normal.

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Respostas

61: D

62: B

63: C

64: A

65: D

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