Questões de Economia - Econometria para Concurso
Foram encontradas 423 questões
Q773326
Economia
Um pesquisador deseja estimar um modelo econométrico que descreva o mercado de carne
bovina em um determinado estado. Ele especifica as seguintes equações comportamentais: 
onde 
representa a quantidade demandada no período t, 
a quantidade ofertada no período
t, Pt o preço vigente no período t e uit são erros aleatóreos. Assinale a alternativa CORRETA.
onde representa a quantidade demandada no período t, a quantidade ofertada no período
t, Pt o preço vigente no período t e uit são erros aleatóreos. Assinale a alternativa CORRETA.
Ano: 2016
Banca:
IBADE
Órgão:
SEDUC-RO
Prova:
IBADE - 2016 - SEDUC-RO - Analista Educacional - Economista |
Q743832
Economia
Existe uma forma funcional que possui muitas
aplicações na economia, sobretudo na descrição de
processos de crescimento contínuo de uma variável
no tempo. De um modo geral estas funções podem
ser linearizadas. A expressão dessa forma funcional,
que pode ser linearizada por transformação é
dada por Ln Y = Ln a + (Ln b) . X; Y > 0 e X > 0. Tal
expressão caracteriza o seguinte tipo de função:
Ano: 2016
Banca:
IBADE
Órgão:
SEDUC-RO
Prova:
IBADE - 2016 - SEDUC-RO - Analista Educacional - Economista |
Q743826
Economia
Suponha que um economista esteja trabalhando com dados de uma série temporal trimestral, envolvendo a regressão do produto sobre trabalho e capital.Suponha ainda que ocorra uma greve em um dos trimestres, com queda do produto. Suponha que a greve termine e, mesmo assim, o produto permaneça em queda nos trimestres seguintes, ou seja,verifica-se que os termos de perturbação desta regressão apresentam comportamento tal que E(µi µi ) ≠ 0 e i ≠ j. Com relação a este caso específico, ocorre o seguinte fenômeno:
Ano: 2016
Banca:
IBADE
Órgão:
SEDUC-RO
Prova:
IBADE - 2016 - SEDUC-RO - Analista Educacional - Economista |
Q743822
Economia
A ideia relativa à correlação entre os retornos das
ações A e B, permite explicar uma série de efeitos na
análise do risco e do retorno de uma carteira que
contém essas ações A e B. Considerando que pab é o
coeficiente de correlação linear entre as ações A e B ;
COVab é a covariância entre estas duas ações, σa é a
volatilidade dos retornos da ação A; σb é a volatilidade
dos retornos da ação B ; Xa é a proporção da ação
A na carteira e Xb é a proporção da ação B na carteira,
assinale a alternativa que contém uma relação válida
entre esses parâmetros estatísticos.
Ano: 2016
Banca:
IBADE
Órgão:
SEDUC-RO
Prova:
IBADE - 2016 - SEDUC-RO - Analista Educacional - Economista |
Q743821
Economia
O modelo clássico de regressão linear é um instrumento fundamental para a maior parte da teoria econométrica. Assinale a alternativa que contém uma hipótese válida para este modelo de regressão linear simples dado por Yi = β1 + β2 Xi + µi .
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