Questões de Economia - Econometria para Concurso

O valor da Covariância entre o retorno de uma ação e o retorno do Mercado, dividido pela variância do retorno do Mercado, representa uma medida de risco que é associada à idéia de:

A variância de uma carteira composta por muitos títulos é mais dependente dos seguintes parâmetros de definição:

Uma empresa utiliza o modelo y_t = α + βt + ε_t (t = 1, 2, 3, . . . ) para estimar o seu faturamento no ano (1999 + t). yt representa o faturamento da empresa no ano (1999 + t) em milhões de reais. α e β são parâmetros desconhecidos e ε_t é o erro aleatório com as respectivas hipóteses consideradas para o modelo de regressão linear simples. Com base nas observações dos faturamentos anuais de 2000 até 2009 e utilizando o método dos mínimos quadrados obteve-se a e b (estimativas de α e β, respectivamente). O gráfico abaixo corresponde à equação da reta y = a + bt :



O valor da média aritmética das observações yt de 2000 até 2009, em milhões de reais, é

Uma pesquisadora estima a seguinte relação com base em dados de corte transversal:



Logo, é verdadeiro afirmar:

Suponha dois modelos de previsão de arrecadação tributária com as seguintes características:

n = tamanho da amostra (observações para estimar os parâmetros dos modelos).

m = observações para a previsão.

Resultados



Com base nestes resultados, pode-se afirmar: