Questões de Concurso Sobre análise de séries temporais em estatística

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Q324014 Estatística


O movimento de granéis sólidos em 2006 aumentou mais de 280% com relação ao ano de 1985.
Alternativas
Q85863 Estatística
Considerando a hipótese de que a quantidade anual de granéis
sólidos transportada por uma empresa forme uma série temporal
Imagem 031.jpg represente a quantidade transportada pela
empresa no mês t, e que essa série siga um processo
ARIMA(0,1,1), julgue os itens subsequentes.

A função de autocorrelação parcial entreImagem 2011316234226.jpg e Imagem 2011316234243.jpg é nula.
Alternativas
Q76440 Estatística
Para o modelo de séries temporais:

Imagem 052.jpg

Alternativas
Q73834 Estatística
Sejam f(k), k = 1,2,3,... e g(k), k = 1,2.3,... as funções de autocorrelação (fac) e autocorrelação parcial (facp), respectivamente, de um modelo ARMA(p,q).
Considere as seguintes afirmações:

I. Para um ARMA(1,0), f(k) só difere de zero para k = 1 e g(k) decai exponencialmente.

II. Para um ARMA(1,1), f(k) só difere de zero para k = 1 e g(k) decai exponencialmente.

III. Para um ARMA(0,2), f(k) só difere de zero para k = 1 e k = 2 e g(k) é dominada por misturas de exponenciais ou senoides amortecidas.

IV. Para um ARMA(2,0), f(k) é dominada por misturas de exponenciais ou senoides amortecidas e g(k) = 0, somente para k = 1 e para k > 1 decai exponencialmente.

Está correto o que se afirma SOMENTE em
Alternativas
Q73808 Estatística
Imagem 082.jpg

A figura acima apresenta a função de auto-correlação parcial
amostral de uma sequência de observações Imagem 083.jpg, ... , Imagem 084.jpg, em que
Imagem 085.jpg representa o número de veículos que passam por
determinado local da rodovia entre 11 h e 13 h do dia t.

Com base nessas informações, julgue os itens que se seguem.

A presença de um padrão ondulatório no gráfico da função de auto-correlação parcial amostral significa que a série temporal é sazonal.
Alternativas
Q73807 Estatística
Imagem 082.jpg

A figura acima apresenta a função de auto-correlação parcial
amostral de uma sequência de observações Imagem 083.jpg, ... , Imagem 084.jpg, em que
Imagem 085.jpg representa o número de veículos que passam por
determinado local da rodovia entre 11 h e 13 h do dia t.

Com base nessas informações, julgue os itens que se seguem.

As auto-correlações parciais fora dos limites de confiança de 95% indicam que a série temporal não é estacionária.
Alternativas
Q71695 Estatística
Uma pesquisa sobre a qualidade de serviços prestados
em certo terminal de carga foi realizada enviando-se questionários
às empresas usuárias dos serviços. A população formada por 4 mil
empresas usuárias foi estratificada em dois grupos A e B, dos
quais foram entrevistadas, respectivamente, 100 e 300 empresas.
A tabela a seguir apresenta os resultados do levantamento.

Imagem 019.jpg

Com base nessa situação hipotética e nas informações
apresentadas acima, julgue os itens subsequentes.

O coeficiente de Tshuprow é superior ao coeficiente Imagem 022.jpg
Alternativas
Q34486 Estatística
Imagem 004.jpg

Considerando a tabela acima, que apresenta a movimentação
anual de cargas no porto de Santos de 2003 a 2007, em milhões
de toneladas/ano e associa as quantidades de carga movimentadas
para exportação e importação às variáveis X e Y,
respectivamente, julgue o item subsequente.

As séries estatísticas apresentadas na tabela formam três séries temporais.
Alternativas
Q19630 Estatística
Considerando que uma série temporal Imagem 097.jpg , em que
t = 1, ..., n, e Imagem 098.jpg representa o número de processos judiciais
julgados por um tribunal no mês t, segue um processo
SARIMA(0, 0, 0) × (0, 0, 1)Imagem 099.jpg com uma constante, julgue os itens
subsequentes.
A série temporalImagem 100.jpg..., n, é estacionária.
Alternativas
Q409156 Estatística
Considere-se o modelo de séries temporais em tempo discreto na forma Xt = Xt – 1 + f Wt – 1 + Wt , em que t representa o tempo, φ = 1, 2, 3,...; φ … 0 é o coeficiente do modelo e Wt representa um processo de choques aleatórios com média zero e variância σ2 . Com base nessas informações, julgue o item seguinte , acerca da primeira diferença Xt - X t-1.

A variância dessa diferença é igual a (1 + φ2) σ2.
Alternativas
Q409155 Estatística
Considere-se o modelo de séries temporais em tempo discreto na forma Xt = Xt – 1 + f Wt – 1 + Wt , em que t representa o tempo, φ = 1, 2, 3,...; φ … 0 é o coeficiente do modelo e Wt representa um processo de choques aleatórios com média zero e variância σ2 . Com base nessas informações, julgue o item seguinte , acerca da primeira diferença Xt - X t-1.

A função de densidade espectral dessa diferença é h(ω) = σ2( 1 - 2 sen imagem-043.jpg ) / 2π, em que - π ≤ ω ≤ π.
Alternativas
Q409154 Estatística
Considere-se o modelo de séries temporais em tempo discreto na forma Xt = Xt – 1 + f Wt – 1 + Wt , em que t representa o tempo, φ = 1, 2, 3,...; φ … 0 é o coeficiente do modelo e Wt representa um processo de choques aleatórios com média zero e variância σ2 . Com base nessas informações, julgue o item seguinte , acerca da primeira diferença Xt - X t-1.

A auto-correlação e a auto-correlação parcial entre Xt - X t - 1 e X t + 12 - X t + 11 são, respectivamente, iguais a φ / 1 + φ2 e ( 1 + φ)12 / 1 + φ2 + φ4 + φ6 +... + φ24
Alternativas
Q409153 Estatística
Considere-se o modelo de séries temporais em tempo discreto na forma Xt = Xt – 1 + f Wt – 1 + Wt , em que t representa o tempo, φ = 1, 2, 3,...; φ …0 é o coeficiente do modelo e Wt representa um processo de choques aleatórios com média zero e variância σ2 . Com base nessas informações, julgue o item seguinte , acerca da primeira diferença Xt - X t-1.

Essa diferença é uma série temporal fracamente estacionária.
Alternativas
Q164337 Estatística
Uma agência de desenvolvimento urbano divulgou os
dados apresentados na tabela a seguir, acerca dos números de
imóveis ofertados (X) e vendidos (Y) em determinado município,
nos anos de 2005 a 2007.

Imagem 002.jpg

Considerando as informações do texto, julgue os itens
subseqüentes.

A variável X forma uma série estatística denominada série temporal.
Alternativas
Q2251192 Estatística
Seja B o operador translação para o passado (isto é B Zt = Zt−1). Sejam θ, Θ, e φ números reais maiores do que zero e menores do que um e at um processo de ruído branco.
Então um modelo do tipo SARIMA (0, 1, 1) × (0, 0, 1)12 é dado por:
Alternativas
Q2219854 Estatística
    Uma série temporal estacionária {Xt }, t = 1, 2,..., n , é definida por Xtλ Xt-1 + at , em que at representa o ruído aleatório observado no instante t, E(at ) = 0 e Var(at ) = λ > 0. Seja Imagem associada para resolução da questão n+1 o melhor preditor linear para a próxima observação Xn+1.
Considerando as informações acima, julgue os itens que se seguem.
I A variância do processo Xt é igual a λ. II Imagem associada para resolução da questão n+1 = Xn III E (Xn+1 - Imagem associada para resolução da questão n+1) 2λ2 .
A quantidade de itens certos é igual a
Alternativas
Q2219853 Estatística

Uma série temporal estacionária {Yt }, t = 1, 2, ..., n, segue um processo definido pelas equações a seguir, em que {Zt } é uma seqüência de ruídos com média zero e variância σ2 .



Considerando as informações do texto, se B = 0, então a correlação entre Yt e Yt+2 será igual a
Alternativas
Q2219852 Estatística

Uma série temporal estacionária {Yt }, t = 1, 2, ..., n, segue um processo definido pelas equações a seguir, em que {Zt } é uma seqüência de ruídos com média zero e variância σ2 .



Com base nas informações apresentadas no texto, se A = 0 e B = 0,5, então a correlação entre Yt e Yt+2 será igual a
Alternativas
Q2219851 Estatística

Uma série temporal estacionária {Yt }, t = 1, 2, ..., n, segue um processo definido pelas equações a seguir, em que {Zt } é uma seqüência de ruídos com média zero e variância σ2 .



A partir das informações apresentadas no texto, julgue os seguintes itens.
I |A| < 1.
II |B| < 1.
III {Yt} segue um processo ARMA(1,1).
A quantidade de itens certos é igual a
Alternativas
Q57681 Estatística
Suponha que uma série temporal sofra uma intervenção. Na sua manifestação essa intervenção pode ser de dois tipos:
Alternativas
Respostas
181: C
182: C
183: C
184: D
185: E
186: E
187: E
188: C
189: C
190: C
191: E
192: E
193: C
194: C
195: E
196: B
197: A
198: B
199: C
200: A