Questões de Estatística - Análise de séries temporais para Concurso

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Q2341821
Estatística Análise de séries temporais ,
Ano: 2023 Banca: IV - UFG Órgão: MPE-AC Prova: CS-UFG - 2023 - MPE-AC - Analista Ministerial - Estatística |
Q2341821 Estatística
O modelo autorregressivo de ordem 2 - AR(2) - que pode ser escrito como ∅(B)Zt = at , com ∅(B) = 1 − ∅1B −∅2B2, é estacionário se
Alternativas
Q2305673
Estatística Análise de séries temporais ,
Ano: 2023 Banca: IV - UFG Órgão: UFNT Prova: CS-UFG - 2023 - UFNT - Estatístico |
Q2305673 Estatística
O comportamento teórico das funções de autocorrelação e autocorrelação parcial do modelo autorregressivo de ordem 1 - AR(1) - são, respectivamente, dados por decaimento
Alternativas
Q2305662
Estatística Análise de séries temporais ,
Ano: 2023 Banca: IV - UFG Órgão: UFNT Prova: CS-UFG - 2023 - UFNT - Estatístico |
Q2305662 Estatística
A expressão matemática do modelo autorregressivo e de médias móveis de ordem p e q - ARMA(p,q) - é dada por
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Q2254430
Estatística Análise de séries temporais ,
Ano: 2006 Banca: FCC Órgão: BACEN Prova: FCC - 2006 - BACEN - Analista do Banco Central - Área 3 - Conhecimentos Específicos |
Q2254430 Estatística
Seja um modelo auto-regressivo de ordem 1, ou AR(1), em que εt caracteriza o processo conhecido como ruído branco:
yt =θ yt–1 + εt , com θ > 0
Sabendo-se que θ = 1 - 2k / k - 1 , sendo k um número real, e também que a série yt é estacionária, tem-se que:
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Q2251192
Estatística Análise de séries temporais ,
Ano: 2007 Banca: FCC Órgão: TRF - 2ª REGIÃO Prova: FCC - 2007 - TRF - 2ª REGIÃO - Analista Judiciário - Estatística |
Q2251192 Estatística
Seja B o operador translação para o passado (isto é B Zt = Zt−1). Sejam θ, Θ, e φ números reais maiores do que zero e menores do que um e at um processo de ruído branco.
Então um modelo do tipo SARIMA (0, 1, 1) × (0, 0, 1)12 é dado por:
Alternativas
Respostas
46: D
47: D
48: C
49: E
50: E
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