Questões de Concurso
Sobre análise de séries temporais em estatística
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O movimento de granéis sólidos em 2006 aumentou mais de 280% com relação ao ano de 1985.
sólidos transportada por uma empresa forme uma série temporal

empresa no mês t, e que essa série siga um processo
ARIMA(0,1,1), julgue os itens subsequentes.



Considere as seguintes afirmações:
I. Para um ARMA(1,0), f(k) só difere de zero para k = 1 e g(k) decai exponencialmente.
II. Para um ARMA(1,1), f(k) só difere de zero para k = 1 e g(k) decai exponencialmente.
III. Para um ARMA(0,2), f(k) só difere de zero para k = 1 e k = 2 e g(k) é dominada por misturas de exponenciais ou senoides amortecidas.
IV. Para um ARMA(2,0), f(k) é dominada por misturas de exponenciais ou senoides amortecidas e g(k) = 0, somente para k = 1 e para k > 1 decai exponencialmente.
Está correto o que se afirma SOMENTE em

A figura acima apresenta a função de auto-correlação parcial
amostral de uma sequência de observações



determinado local da rodovia entre 11 h e 13 h do dia t.
Com base nessas informações, julgue os itens que se seguem.

A figura acima apresenta a função de auto-correlação parcial
amostral de uma sequência de observações



determinado local da rodovia entre 11 h e 13 h do dia t.
Com base nessas informações, julgue os itens que se seguem.
em certo terminal de carga foi realizada enviando-se questionários
às empresas usuárias dos serviços. A população formada por 4 mil
empresas usuárias foi estratificada em dois grupos A e B, dos
quais foram entrevistadas, respectivamente, 100 e 300 empresas.
A tabela a seguir apresenta os resultados do levantamento.

Com base nessa situação hipotética e nas informações
apresentadas acima, julgue os itens subsequentes.


Considerando a tabela acima, que apresenta a movimentação
anual de cargas no porto de Santos de 2003 a 2007, em milhões
de toneladas/ano e associa as quantidades de carga movimentadas
para exportação e importação às variáveis X e Y,
respectivamente, julgue o item subsequente.

t = 1, ..., n, e

julgados por um tribunal no mês t, segue um processo
SARIMA(0, 0, 0) × (0, 0, 1)

subsequentes.

A variância dessa diferença é igual a (1 + φ2) σ2.
A função de densidade espectral dessa diferença é h(ω) = σ2( 1 - 2 sen

A auto-correlação e a auto-correlação parcial entre Xt - X t - 1 e X t + 12 - X t + 11 são, respectivamente, iguais a φ / 1 + φ2 e ( 1 + φ)12 / 1 + φ2 + φ4 + φ6 +... + φ24
Essa diferença é uma série temporal fracamente estacionária.
dados apresentados na tabela a seguir, acerca dos números de
imóveis ofertados (X) e vendidos (Y) em determinado município,
nos anos de 2005 a 2007.

Considerando as informações do texto, julgue os itens
subseqüentes.
Então um modelo do tipo SARIMA (0, 1, 1) × (0, 0, 1)12 é dado por:

Considerando as informações acima, julgue os itens que se seguem.
I A variância do processo Xt é igual a λ. II


A quantidade de itens certos é igual a
Uma série temporal estacionária {Yt }, t = 1, 2, ..., n, segue um processo definido pelas equações a seguir, em que {Zt } é uma seqüência de ruídos com média zero e variância σ2 .
Uma série temporal estacionária {Yt }, t = 1, 2, ..., n, segue um processo definido pelas equações a seguir, em que {Zt } é uma seqüência de ruídos com média zero e variância σ2 .
Uma série temporal estacionária {Yt }, t = 1, 2, ..., n, segue um processo definido pelas equações a seguir, em que {Zt } é uma seqüência de ruídos com média zero e variância σ2 .
I |A| < 1.
II |B| < 1.
III {Yt} segue um processo ARMA(1,1).
A quantidade de itens certos é igual a