Questões de Estatística - Análise de séries temporais para Concurso
Foram encontradas 200 questões
Ano: 2010
Banca:
FCC
Órgão:
TRT - 8ª Região (PA e AP)
Prova:
FCC - 2010 - TRT - 8ª Região (PA e AP) - Analista Judiciário - Estatística |
Q115884
Estatística
Texto associado
I. A série temporal Zt = Tt + at, onde at é o ruído branco de média zero e variância 1 e Tt = 2t , t = 1,2,..., N, é estacionária.
II. Uma intervenção sofrida por uma série temporal se manifesta de forma abrupta ou residual.
III. De um modo geral, a análise espectral de série temporais estacionárias decompõe a série em componentes senoidais com coeficientes aleatórios não correlacionados.
IV. O modelo MA(1), dado por Xt = at - θat-1 , onde at é o ruído branco de média zero e variância σ2 , só é estacionário se |θ|< 1.
Considere as afirmativas abaixo.
Está correto o que se afirma APENAS em
Ano: 2011
Banca:
CESPE / CEBRASPE
Órgão:
STM
Prova:
CESPE - 2011 - STM - Analista Judiciário - Estatística - Específicos |
Q106211
Estatística
A série temporal 
possui representação na forma 
se 
.
possui representação na forma se .
Ano: 2011
Banca:
CESPE / CEBRASPE
Órgão:
STM
Prova:
CESPE - 2011 - STM - Analista Judiciário - Estatística - Específicos |
Q106210
Estatística
A série 
é estacionária para qualquer valor 
.
é estacionária para qualquer valor .
Ano: 2011
Banca:
CESPE / CEBRASPE
Órgão:
STM
Prova:
CESPE - 2011 - STM - Analista Judiciário - Estatística - Específicos |
Q106209
Estatística
Se 
, então a série z é estacionária.
, então a série z é estacionária.
Ano: 2011
Banca:
FCC
Órgão:
TRT - 1ª REGIÃO (RJ)
Prova:
FCC - 2011 - TRT - 1ª REGIÃO (RJ) - Analista Judiciário - Estatística |
Q104763
Estatística
Relativamente à Análise de Séries Temporais, considere as afirmativas abaixo.
I. O teste de Box- Pierce é um teste baseado nas autocorrelações dos resíduos estimados e serve para diagnosticar se o modelo ajustado à série é adequado.
II. Um modelo ARIMA(1,0,1) é estacionário se o coeficiente autoregressivo for um número, em módulo, maior do que um.
III. O modelo
é uma função determinística periódica, satisfazendo 
é um processo estacionário que pode ser modelado por um ARMA (p, q), exibe um comportamento sazonal estocástico.
IV. Um modelo AR (1) tem função de autocorrelação parcial com decaimento exponencial dominante.
Está correto o que se afirma APENAS em:
I. O teste de Box- Pierce é um teste baseado nas autocorrelações dos resíduos estimados e serve para diagnosticar se o modelo ajustado à série é adequado.
II. Um modelo ARIMA(1,0,1) é estacionário se o coeficiente autoregressivo for um número, em módulo, maior do que um.
III. O modelo
é uma função determinística periódica, satisfazendo é um processo estacionário que pode ser modelado por um ARMA (p, q), exibe um comportamento sazonal estocástico. IV. Um modelo AR (1) tem função de autocorrelação parcial com decaimento exponencial dominante.
Está correto o que se afirma APENAS em:
Ano: 2011
Banca:
FCC
Órgão:
TRT - 1ª REGIÃO (RJ)
Prova:
FCC - 2011 - TRT - 1ª REGIÃO (RJ) - Analista Judiciário - Estatística |
Q104762
Estatística
Se o modelo de Séries Temporais dado por 
é o ruído branco de média zero e desvio padrão 2, tem função de autocorrelação dada por ? (t), t = 1,2,3, .... , então o valor de ? (1) é
é o ruído branco de média zero e desvio padrão 2, tem função de autocorrelação dada por ? (t), t = 1,2,3, .... , então o valor de ? (1) é
Ano: 2009
Banca:
CESPE / CEBRASPE
Órgão:
ANTAQ
Prova:
CESPE - 2009 - ANTAQ - Especialista em Regulação - Estatística |
Q85863
Estatística
Texto associado
Considerando a hipótese de que a quantidade anual de granéis
sólidos transportada por uma empresa forme uma série temporal
represente a quantidade transportada pela
empresa no mês t, e que essa série siga um processo
ARIMA(0,1,1), julgue os itens subsequentes.
sólidos transportada por uma empresa forme uma série temporal
represente a quantidade transportada pelaempresa no mês t, e que essa série siga um processo
ARIMA(0,1,1), julgue os itens subsequentes.
A função de autocorrelação parcial entre
e 
é nula.
e é nula.
Ano: 2010
Banca:
FUNIVERSA
Órgão:
CEB-DISTRIBUIÇÃO S/A
Prova:
FUNIVERSA - 2010 - CEB - Estatístico |
Q77764
Estatística
Na tabela seguinte, temos uma série temporal relativa ao crescimento do PIB de uma região.
Q76440
Estatística
Para o modelo de séries temporais:
Ano: 2009
Banca:
FCC
Órgão:
TRT - 4ª REGIÃO (RS)
Prova:
FCC - 2009 - TRT - 4ª REGIÃO (RS) - Analista Judiciário - Estatística |
Q73834
Estatística
Sejam f(k), k = 1,2,3,... e g(k), k = 1,2.3,... as funções de autocorrelação (fac) e autocorrelação parcial (facp), respectivamente, de um modelo ARMA(p,q).
Considere as seguintes afirmações:
I. Para um ARMA(1,0), f(k) só difere de zero para k = 1 e g(k) decai exponencialmente.
II. Para um ARMA(1,1), f(k) só difere de zero para k = 1 e g(k) decai exponencialmente.
III. Para um ARMA(0,2), f(k) só difere de zero para k = 1 e k = 2 e g(k) é dominada por misturas de exponenciais ou senoides amortecidas.
IV. Para um ARMA(2,0), f(k) é dominada por misturas de exponenciais ou senoides amortecidas e g(k) = 0, somente para k = 1 e para k > 1 decai exponencialmente.
Está correto o que se afirma SOMENTE em
Considere as seguintes afirmações:
I. Para um ARMA(1,0), f(k) só difere de zero para k = 1 e g(k) decai exponencialmente.
II. Para um ARMA(1,1), f(k) só difere de zero para k = 1 e g(k) decai exponencialmente.
III. Para um ARMA(0,2), f(k) só difere de zero para k = 1 e k = 2 e g(k) é dominada por misturas de exponenciais ou senoides amortecidas.
IV. Para um ARMA(2,0), f(k) é dominada por misturas de exponenciais ou senoides amortecidas e g(k) = 0, somente para k = 1 e para k > 1 decai exponencialmente.
Está correto o que se afirma SOMENTE em
Q73808
Estatística
Texto associado
A figura acima apresenta a função de auto-correlação parcial
amostral de uma sequência de observações
, ... , 
, em que
representa o número de veículos que passam por
determinado local da rodovia entre 11 h e 13 h do dia t.
Com base nessas informações, julgue os itens que se seguem.
A figura acima apresenta a função de auto-correlação parcial
amostral de uma sequência de observações
, ... , , em que representa o número de veículos que passam pordeterminado local da rodovia entre 11 h e 13 h do dia t.
Com base nessas informações, julgue os itens que se seguem.
A presença de um padrão ondulatório no gráfico da função de auto-correlação parcial amostral significa que a série temporal é sazonal.
Q73807
Estatística
Texto associado
A figura acima apresenta a função de auto-correlação parcial
amostral de uma sequência de observações, ... , , em que
representa o número de veículos que passam por
determinado local da rodovia entre 11 h e 13 h do dia t.
Com base nessas informações, julgue os itens que se seguem.
A figura acima apresenta a função de auto-correlação parcial
amostral de uma sequência de observações
, ... , , em que representa o número de veículos que passam pordeterminado local da rodovia entre 11 h e 13 h do dia t.
Com base nessas informações, julgue os itens que se seguem.
As auto-correlações parciais fora dos limites de confiança de 95% indicam que a série temporal não é estacionária.
Ano: 2009
Banca:
CESPE / CEBRASPE
Órgão:
ANTAQ
Prova:
CESPE - 2009 - ANTAQ - Especialista em Regulação - Estatística |
Q71695
Estatística
Texto associado
Uma pesquisa sobre a qualidade de serviços prestados
em certo terminal de carga foi realizada enviando-se questionários
às empresas usuárias dos serviços. A população formada por 4 mil
empresas usuárias foi estratificada em dois grupos A e B, dos
quais foram entrevistadas, respectivamente, 100 e 300 empresas.
A tabela a seguir apresenta os resultados do levantamento.
Com base nessa situação hipotética e nas informações
apresentadas acima, julgue os itens subsequentes.
em certo terminal de carga foi realizada enviando-se questionários
às empresas usuárias dos serviços. A população formada por 4 mil
empresas usuárias foi estratificada em dois grupos A e B, dos
quais foram entrevistadas, respectivamente, 100 e 300 empresas.
A tabela a seguir apresenta os resultados do levantamento.
Com base nessa situação hipotética e nas informações
apresentadas acima, julgue os itens subsequentes.
O coeficiente de Tshuprow é superior ao coeficiente 
Ano: 2010
Banca:
FCC
Órgão:
TRT - 9ª REGIÃO (PR)
Prova:
FCC - 2010 - TRT - 9ª REGIÃO (PR) - Analista Judiciário - Estatística |
Q59242
Estatística
Para o modelo ARMA (1,1) dado por
onde
é o ruído branco de média zero e variância ?2, considere as seguintes afirmações:
I. as condições de estacionariedade e invertibilidade do modelo são dadas respectivamente por:
II. para qualquer valor do parâmetro
o modelo é invertível.
III. as condições de estacionariedade e invertibilidade do modelo são dadas respectivamente por:
IV. a função de autocorrelação de
decai exponencialmente após o lag 1.
É correto o que consta APENAS em
onde
é o ruído branco de média zero e variância ?2, considere as seguintes afirmações:I. as condições de estacionariedade e invertibilidade do modelo são dadas respectivamente por:
II. para qualquer valor do parâmetro
o modelo é invertível. III. as condições de estacionariedade e invertibilidade do modelo são dadas respectivamente por:
IV. a função de autocorrelação de
decai exponencialmente após o lag 1. É correto o que consta APENAS em
Q57681
Estatística
Suponha que uma série temporal sofra uma intervenção. Na sua manifestação essa intervenção pode ser de dois tipos:
Q34486
Estatística
Texto associado
Considerando a tabela acima, que apresenta a movimentação
anual de cargas no porto de Santos de 2003 a 2007, em milhões
de toneladas/ano e associa as quantidades de carga movimentadas
para exportação e importação às variáveis X e Y,
respectivamente, julgue o item subsequente.
Considerando a tabela acima, que apresenta a movimentação
anual de cargas no porto de Santos de 2003 a 2007, em milhões
de toneladas/ano e associa as quantidades de carga movimentadas
para exportação e importação às variáveis X e Y,
respectivamente, julgue o item subsequente.
As séries estatísticas apresentadas na tabela formam três séries temporais.
Ano: 2010
Banca:
CESGRANRIO
Órgão:
BACEN
Prova:
CESGRANRIO - 2010 - BACEN - Analista do Banco Central - Área 2 |
Q25666
Estatística
.Sobre séries temporais, analise as proposições a seguir.
I - Se um processo MA(1) for estacionário, ele pode ser representado como um processo autorregressivo (AR) de ordem infinita.
II - Se um processo AR(1) for estacionário, ele pode ser representado por um processo de médias móveis (MA) de ordem infinita.
III - Uma série de tempo é um conjunto ordenado de variáveis aleatórias, isto é, um processo estocástico, portanto uma série de tempo y(t) pode ser representada pela função de densidade conjunta dos yt
; assim, trabalhar com uma série de tempo é inferir sobre o processo estocástico com uma única realização desse processo.
É(São) correta(s) a(s) proposição(ões)
I - Se um processo MA(1) for estacionário, ele pode ser representado como um processo autorregressivo (AR) de ordem infinita.
II - Se um processo AR(1) for estacionário, ele pode ser representado por um processo de médias móveis (MA) de ordem infinita.
III - Uma série de tempo é um conjunto ordenado de variáveis aleatórias, isto é, um processo estocástico, portanto uma série de tempo y(t) pode ser representada pela função de densidade conjunta dos yt
; assim, trabalhar com uma série de tempo é inferir sobre o processo estocástico com uma única realização desse processo.É(São) correta(s) a(s) proposição(ões)
Ano: 2009
Banca:
CESPE / CEBRASPE
Órgão:
TRT - 17ª Região (ES)
Prova:
CESPE - 2009 - TRT - 17ª Região (ES) - Analista Judiciário - Estatística |
Q19630
Estatística
Texto associado
Considerando que uma série temporal 
, em que
t = 1, ..., n, e
representa o número de processos judiciais
julgados por um tribunal no mês t, segue um processo
SARIMA(0, 0, 0) × (0, 0, 1)
com uma constante, julgue os itens
subsequentes.
, em quet = 1, ..., n, e
representa o número de processos judiciaisjulgados por um tribunal no mês t, segue um processo
SARIMA(0, 0, 0) × (0, 0, 1)
com uma constante, julgue os itenssubsequentes.
A série temporal
..., n, é estacionária.
..., n, é estacionária.
Ano: 2022
Banca:
FGV
Órgão:
Senado Federal
Prova:
FGV - 2022 - Senado Federal - Consultor Legislativo - Orçamento e Análise Econômica |
Q1984164
Estatística
Considere o seguinte modelo de séries temporais:
Yt = aXt + et ,
em que et segue distribuição Normal N(0,σ 2 ), com 0 < σ2 < ∞ e t=1,...,T. Além disso, et é independente ao longo de t. Se a = 1, então conclui-se que
Yt = aXt + et ,
em que et segue distribuição Normal N(0,σ 2 ), com 0 < σ2 < ∞ e t=1,...,T. Além disso, et é independente ao longo de t. Se a = 1, então conclui-se que
Ano: 2013
Banca:
CESPE / CEBRASPE
Órgão:
ANTT
Prova:
CESPE - 2013 - ANTT - Especialista em Regulação de Serviços de Transportes Terrestres - Economia |
Q447648
Estatística
Acerca dos modelos de séries temporais, julgue o item que se segue.
Os componentes do vetor X1 são ditos cointegrados de ordem d,b se todos os seus componentes são integrados de ordem d e existe um vetor ß tal que a combinação linear entre X1 e ß é integrada de ordem d-b.
Os componentes do vetor X1 são ditos cointegrados de ordem d,b se todos os seus componentes são integrados de ordem d e existe um vetor ß tal que a combinação linear entre X1 e ß é integrada de ordem d-b.
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