Questões de Concurso Sobre análise de séries temporais em estatística

Foram encontradas 210 questões

Q2939689 Estatística

A identificação do modelo mais adequado na modelagem de uma série temporal é feita com base nos

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Q2939688 Estatística

Um modelo autorregressivo de ordem p = 2 tem a forma Zt = Φ1Zt-1 + Φ2Zt-2 + at. Então, o polinômio característico do modelo, considerando B o operador de retardo, é

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Q2939686 Estatística

Quando se ajusta a uma série temporal um modelo da estrutura autorregressiva, a condição fundamental é que a série seja

Alternativas
Q2939685 Estatística

Quando se ajusta a uma série temporal um modelo da estrutura médias móveis, a condição fundamental é que a série seja

Alternativas
Q2939683 Estatística

A condição de estacionariedade dos modelos da estrutura autorregressiva de ordem p, Φ (B)Zt = at, é que

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Q2939682 Estatística

A condição de inversibilidade dos modelos da estrutura médias móveis de ordem q, Zt = Θ (B) at, é que

Alternativas
Q1666338 Estatística
Sobre teoria de séries de tempo, assinale a alternativa CORRETA:
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Q1666333 Estatística
Determinada pesquisa tem como objetivo verificar se existe desigualdade salarial entre homens e mulheres com base em uma amostra de 1000 trabalhadores. Seja yi o salário mensal do trabalhador i, educi o número de anos de estudo do indivíduo i, agei a idade do indivíduo i e Di uma variável que assume valor 1 se o individuo i é homem e 0 se é mulher. A reta de regressão estimada é apresentada a seguir, e os respectivos desvios padrões de cada um dos parâmetros estimados estão entre parêntese:
Imagem associada para resolução da questão
Considerando que, se Z tem distribuição normal padrão, então Pr(|Z|>1,645)=0,10 e Pr(|Z|>1,96)=0,05.
Com base no modelo apresentado acima é CORRETO o que se afirma em:
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Ano: 2015 Banca: FCC Órgão: DPE-SP Prova: FCC - 2015 - DPE-SP - Estatístico |
Q859904 Estatística

Relativamente à Análise de Séries Temporais, considere:


I. A classe de modelos ARIMA é capaz de descrever de maneira satisfatória séries não estacionárias que não apresentem comportamento explosivo.

II. A variância de um AR(1) onde o valor do parâmetro autoregressivo é 0,8 e o valor da variância do ruído branco é 1,8, é igual a 5.

III. Se f(k), k = 1,2, é a função de autocorrelação parcial de um ARMA(1,1), então f(k) = 0, para k = 2,3,4,...

IV. Se g(k), k = 1,2,... é a função de autocorrelação do modelo sazonal dado por: Zt = at − θat − 12, onde at é o ruído branco de média zero e variância 1, então g(k) decai exponencialmente para k ≥ 12.


Está correto o que se afirma APENAS em

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Q818214 Estatística
Os principais métodos modernos aplicados na previsão de séries temporais e que foram facilitados pela computação veloz e barata são:
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Q817850 Estatística
Quando pode-se denominar temporal uma série estatística?
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Q817844 Estatística
Como podem ser classificados os modelos de séries temporais, segundo o número de parâmentros envolvidos?
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Q521271 Estatística

Considere as seguintes afirmações abaixo relativas a Séries Temporais.


I. Para o modelo Zt = 1 + at − 0,73at − 1, onde at é o ruído branco de média zero e variância 2, a previsão de origem t e horizonte 1 é 1 − 0,73at .


II. Se a uma série temporal for ajustado um modelo ARIMA(1,0,0) com parâmetro φ = 0,5 , a previsão dessa série de origem t e horizonte 2 é igual ao produto do valor da série no instante t por 0,25.


III. Se f(k) é função de autocorrelação de um MA(1) que tem parâmetro θ = −0,4, então 0 < f(1) < 0,35.


IV. Uma técnica de diagnóstico para verificar se um modelo de série temporal representa adequadamente aos dados é o teste do periodograma alisado.


Está correto o que se afirma APENAS em

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Q2956285 Estatística

Utilize as equações abaixo para solucionar as questões 54 e 55.

Onde ∈t é independente e identicamente distribuído no intervalo (0,1).

A variância incondicional de ∈t é:

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Q2956282 Estatística

Utilize as equações abaixo para solucionar as questões 54 e 55.

Onde ∈t é independente e identicamente distribuído no intervalo (0,1).

Qual alternativa representa o modelo ajustado?

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Q2956280 Estatística

Analise os gráficos a seguir referentes às funções de autocorrelação e autocorrelação parcial de uma determinada série temporal.

Imagem associada para resolução da questão

Qual processo é o mais adequado para modelar esta série?

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Ano: 2014 Banca: FGV Órgão: SEDUC-AM Prova: FGV - 2014 - SEDUC-AM - Estatístico |
Q2719988 Estatística

Em séries temporais, para se conseguir estabilizar uma série, frequentemente recorremos à transformação Box-Cox para estudar a variância.

Essa transformação é dada por


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Q944312 Estatística
Em séries temporais, um modelo utilizado para ajustar funções com base nos seus valores passados e nas médias móveis da série é o denominado
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Q944311 Estatística
O movimento geral, ascendente ou descendente, de longo prazo, em determinada série temporal é uma
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Q418649 Estatística
Supondo uma série de valores que segue um modelo ARMA(1,1) dado por Zt = 0,8 Zt–1 – 0,4 at–1 + at em que at é o erro aleatório no instante t e Zt é o valor no instante t. Sabendo-se que os 3 primeiros valores da série são Z1 = 1,1, Z2 = 1,2 e Z3 = 1,3 e considerando o erro aleatório no instante 1 igual a zero (a1 = 0), então a previsão para o valor Z4 utilizando-se este modelo é aproximadamente:
Alternativas
Respostas
101: D
102: B
103: E
104: A
105: A
106: B
107: B
108: A
109: C
110: C
111: E
112: A
113: B
114: B
115: A
116: C
117: B
118: D
119: E
120: E