Questões de Estatística - Análise de séries temporais para Concurso - Página 6

Q1666338

Ano: 2015 Banca: FRAMINAS Órgão: Prefeitura de Belo Horizonte - MG Prova: FRAMINAS - 2015 - Prefeitura de Belo Horizonte - MG - Analista de Políticas Públicas - Ciências Econômicas |

Q1666338 Estatística

Sobre teoria de séries de tempo, assinale a alternativa CORRETA:

A

O processo AR(2), Y_t=φ_₁Y_t-1+φ_₂Y_t-2+ε_t, em que ε_t é um ruído branco com média zero e variância σ², é estacionário quando as raízes do polinômio (1-φ_₁x-φ_₂x²) têm o valor 1 como uma de suas raízes.

B

No processo MA(1), Y_t=ε_t+ θ_₁ε_t-1, em que ε_t é um ruído branco com média zero e variância σ², a covariância entre y_t e y_t-2 é igual a zero.

C

O processo AR(1), Y_t=φ_₁Y_t-1+ε_t, em que ε_t é um ruído branco com média zero e variância σ², é estacionário quando φ_₁ tem valor em módulo igual a 1.

D

No processo MA(2), Y_t=ε_t+ θ_₂ε_t-2, em que ε_t é um ruído branco com média zero e variância σ², a covariância entre y_t e y_t-1 é igual a zero.

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Q1666333

Ano: 2015 Banca: FRAMINAS Órgão: Prefeitura de Belo Horizonte - MG Prova: FRAMINAS - 2015 - Prefeitura de Belo Horizonte - MG - Analista de Políticas Públicas - Ciências Econômicas |

Q1666333 Estatística

Determinada pesquisa tem como objetivo verificar se existe desigualdade salarial entre homens e mulheres com base em uma amostra de 1000 trabalhadores. Seja y_i o salário mensal do trabalhador i, educ_i o número de anos de estudo do indivíduo i, agei a idade do indivíduo i e D_i uma variável que assume valor 1 se o individuo i é homem e 0 se é mulher. A reta de regressão estimada é apresentada a seguir, e os respectivos desvios padrões de cada um dos parâmetros estimados estão entre parêntese:
Imagem associada para resolução da questão

Imagem associada para resolução da questão

Considerando que, se Z tem distribuição normal padrão, então Pr(|Z|>1,645)=0,10 e Pr(|Z|>1,96)=0,05.
Com base no modelo apresentado acima é CORRETO o que se afirma em:

A

Ao nível de 5% de significância, é possível rejeitar a hipótese nula de que o salário dos homens é igual ao salário das mulheres.

B

Ao nível de 10% de significância, é possível não rejeitar a hipótese nula de que o salário dos homens é igual ao salário das mulheres.

C

É possível afirmar, com 10% de significância, que para um homem e uma mulher, ambos com 10 anos de educação e 40 anos, que o salário do homem é igual ao salário da mulher.

D

É possível afirmar, com 5% de significância, que para um homem e uma mulher, ambos com 10 anos de educação e 40 anos, que o salário do homem é igual ao salário da mulher.

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Q1217020

Ano: 2020 Banca: IBADE Órgão: Prefeitura de Vila Velha - ES Prova: IBADE - 2020 - Prefeitura de Vila Velha - ES - Analista Público de Gestão - Estatístico |

Q1217020 Estatística

Os modelos de previsão em séries temporais conhecido como modelos de Box-Jenkins, são construídos segundo metodologia estruturada em um processo de três fases que são a identificação, a estimação e a verificação. Abaixo são apresentadas afirmações relativas à essa metodologia, assinale a única das afirmações que está correta.

A

Na fase de identificação, uma inspeção dos dados permite obter o modelo correspondente, seja ele auto regressivo, média móvel ou outras combinações destes métodos

B

Na fase de verificação, utiliza-se recursos de inspeção visual de gráficos produzidos para avaliar se o modelo estimado na fase anterior, é adequado ao comportamento da série

C

O modelo Box-Jenkins é utilizado para fins de cálculo de previsões, apenas para o dado seguinte não sendo válido para previsões para k itens de dados à frente, k > 1

D

Os coeficientes de autocorrelação permitem mensurar o quanto o dado atual está correlacionado com as médias entre os dados passados

E

A estimação: consiste em estimar os parâmetros do componente auto-regressivo, os parâmetros do componente de médias móveis e a variância dos erros em cada valor de t

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Q1217016

Ano: 2020 Banca: IBADE Órgão: Prefeitura de Vila Velha - ES Prova: IBADE - 2020 - Prefeitura de Vila Velha - ES - Analista Público de Gestão - Estatístico |

Q1217016 Estatística

Denomina-se amortecimento exponencial o método de prever valores em séries temporais através da expressão:

X_previsto (t) = α.X(t-1) + (1-α).X(t-2), com 0 < α< 1.

Isto posto, assinale a única alternativa correta.

A

Se α < 0,5 temos que a série valoriza mais o valor imediatamente X(t-1)

B

Se α > 0,5 temos que a série valoriza mais o valor imediatamente X(t-2)

C

Valor de α =1 implica que a previsão é exatamente igual a X(t-2)

D

Valor de α = 0 implica que a previsão é exatamente igual a X(t-1)

E

À medida que aumenta o valor de t, diminui a influência dos termos da série mais distantes ao t_atual por isso a denominação amortecimento exponencial

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Q1217015

Ano: 2020 Banca: IBADE Órgão: Prefeitura de Vila Velha - ES Prova: IBADE - 2020 - Prefeitura de Vila Velha - ES - Analista Público de Gestão - Estatístico |

Q1217015 Estatística

As variações numa série temporal, apresentam-se como combinações de um ou mais dentre os fatores de estacionariedade, sazonalidade, tendência ou ciclo. Analise as afirmações abaixo e marque a única afirmação correta.

A

A estacionariedade se caracteriza por uma série onde todos os valores são rigorosamente iguais

B

Existe tendência numa série quando se observa que há variação para mais e para menos não sendo verificável um padrão único de crescimento ou decréscimo quando se observa o gráfico da série

C

Não existem modelos de previsão para determinar valores a futuro quando a série temporal tem influência sazonal e apresenta tendência

D

Diz-se que uma série de tempo possui sazonalidade quando se verifica a repetição de um padrão a cada intervalo de dados. É o caso da série de tempo que registra a temperatura em um local ao longo dos meses

E

A auto regressão é a técnica onde uma previsão é realizada com base no computo das médias móveis

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Q1203620

Ano: 2020 Banca: IBADE Órgão: Prefeitura de Vila Velha - ES Prova: IBADE - 2020 - Prefeitura de Vila Velha - ES - Analista Previdenciário Atuarial - IPVV |

Q1203620 Estatística

Considere a série temporal de seis itens de números de sinistros a pagar no mês a seguir: { 200, 210, 205, 217, 207, 203, 209 }. Usando o método de previsão de médias móveis de dois pontos de dados, o valor para a projeção do oitavo item de dado é igual a:

A

200.

B

203.

C

242.

D

207.

E

206.

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Q1108761

Ano: 2018 Banca: IADES Órgão: SES-DF Prova: IADES - 2018 - SES-DF - Estatístico |

Q1108761 Estatística

Considere a série temporal expressa da forma Yt = µ + ε_t + 0,5ε_t-1, em que εt é um processo de ruído branco. Seja ρj a j-ésima autocorrelação do processo Y_t., ou seja Cor(Y_t, Y_t-j). As autocorrelações ρ₁ e ρ₂ são, respectivamente,

A

ρ₁ = 0,50 e ρ₂ = 0,25.

B

ρ₁ = 0,25 e ρ₂ = 0,10.

C

ρ₁ = 0,50 e ρ₂ = 0,00.

D

ρ₁ = 0,40 e ρ₂ = 0,16.

E

ρ₁ = 0,40 e ρ₂ = 0,00.

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Q1050118

Ano: 2019 Banca: NUCEPE Órgão: FMS Prova: NUCEPE - 2019 - FMS - Estatístico |

Q1050118 Estatística

Considere os dados mensais (em milhares) de passageiros aéreos nos EUA, de 1949 a 1960.
Imagem associada para resolução da questão

Observando a série temporal, é possível afirmar que:

A

a crise econômica no final de 1958 causou uma grande queda no número de passageiros.

B

entre 1954 e 1955, todos os meses houve mais de 200 mil passageiros.

C

a partir de 1960 todos os meses houve mais de 400 mil passageiros.

D

a série não apresenta um comportamento sazonal.

E

o ano de 1956 é o único que tem um mês com mais de 400 mil passageiros e outro mês com menos de 300 mil passageiros.

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Q1022360

Ano: 2019 Banca: FCC Órgão: Prefeitura de Manaus - AM Prova: FCC - 2019 - Prefeitura de Manaus - AM - Auditor Fiscal de Tributos Municipais |

Q1022360 Estatística

Analisando as vendas trimestrais realizadas pela empresa Gama no período de 2016 a 2018, obteve-se a equação da tendência utilizando o método dos mínimos quadrados com base nestas 12 observações, ou seja, X_t = 10 + 1,5 t, em que X corresponde às vendas trimestrais (em milhões de reais) e t = 1 representa o primeiro trimestre de 2016, t = 2 representa o segundo trimestre de 2016 e assim por diante.
Imagem associada para resolução da questão

A previsão das vendas para o segundo trimestre de 2020, levando em conta o movimento sazonal do período e considerando o modelo multiplicativo, é igual, em milhões de reais, a

A

11,1.

B

12,6.

C

12,0.

D

11,5

E

11,8.

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Q983677

Ano: 2019 Banca: FGV Órgão: DPE-RJ Prova: FGV - 2019 - DPE-RJ - Técnico Superior Especializado - Estatística |

Q983677 Estatística

Após uma análise sobre a série de tempo que reflete o volume de recursos envolvidos nos feitos em que a Defensoria Pública atua, verificou-se a existência de um processo do tipo MA(2). Adicionalmente, estimou-se essa equação que modela a série sendo dada por:

yt = k + 0,4·ε_t-2 + 0,2 · ε_t-1 + ε_t

Onde K é uma constante e ε_t um ruído branco, E(ε_t) = 0 e E(ε_t²) = σ²

A

a média do processo é dada por

B

a variância do processo é dada por Var(y_t) = 0,20σ² ;

C

se as raízes do polinômio 0,4D² + 0,2D + 1 estiverem fora do círculo unitário, o processo será estacionário;

D

a correlação entre y_t e y_t_-2 é igual a 0,4 · σ²;

E

a correlação entre y_te y_t_-1é igual a 7/30.

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Q971015

Ano: 2019 Banca: IF-PA Órgão: IF-PA Prova: IF-PA - 2019 - IF-PA - Estatístico |

Q971015 Estatística

Na identificação de modelos, a análise da Função de Autocorrelação (FAC) e A Função de Autocorrelação Parcial (FACP) são extremamente importante para identificar processos ARIMA (p,d,q). Neste sentido, para um modelo ARMA (p,q) pode-se afirmar que FAC paresenta a seguinte característica específica:

A

tem FAC finita, a qual decai de acordo com exponenciais e/ou senóides amortecidas após o "lag" p+q.

B

Apresenta FAC infinita, a qual decai de acordo com exponenciais e/ou senóides amortecidas após o "lag" p-q.

C

tem FAC infinita, a qual decai de acordo com exponenciais e/ou senóides amortecidas após o "lag" q.

D

Apresenta FAC finita, que decai de acordo com exponenciais e/ou senóides amortecidas após o "lag" p+q.

E

Apresenta FAC infinita, que decai de acordo com exponenciais e/ou senóides amortecidas após o "lag" q-p.

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Q971014

Ano: 2019 Banca: IF-PA Órgão: IF-PA Prova: IF-PA - 2019 - IF-PA - Estatístico |

Q971014 Estatística

Dado o modelo Zt = µt + Nt , em que Zt exibe um comportamento sazonal deterministico com período 12, com µt sendo uma função determinística períodica satisfazendo µ_t - µ_t-12 = 0. Neste sentido, pode ser apropriado considerar que:

A

µ_t em Z_t como um processo estocástico que satisfaz (1-B¹²) µ_t= Y_t, em que Y_t é um processo estacionário.

B

µ_t em Z_t como um processo não estocástico que satisfaz (1-B¹²) µ_t = Y_t, em que Y_t é um processo estacionário.

C

µ_t em Z_t como um processo não estocástico que satisfaz (1-B¹²) µ_t = Y_t, em que Y_t é um processo não estacionário.

D

µ_tem Z_tcomo um processo estocástico que satisfaz (1-B¹²) µ_t= Y_t, em que Y_t é um processo não estacionário.

E

µ_tuma função determinística períodica portanto não satisfaz (1-B¹²) µ_t= 0

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Q944312

Ano: 2014 Banca: VUNESP Órgão: EMPLASA Prova: VUNESP - 2014 - EMPLASA - Analista de Desenvolvimento Urbano - Estatística |

Q944312 Estatística

Em séries temporais, um modelo utilizado para ajustar funções com base nos seus valores passados e nas médias móveis da série é o denominado

A

amplitude.

B

princípio da parcimônia.

C

série temporal anual.

D

ARMA.

E

teste regressão.

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Q944311

Ano: 2014 Banca: VUNESP Órgão: EMPLASA Prova: VUNESP - 2014 - EMPLASA - Analista de Desenvolvimento Urbano - Estatística |

Q944311 Estatística

O movimento geral, ascendente ou descendente, de longo prazo, em determinada série temporal é uma

A

previsão qualitativa.

B

irregular.

C

sazonal.

D

cíclica.

E

tendência.

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Q925950

Ano: 2018 Banca: Instituto Acesso Órgão: SEDUC-AM Prova: Instituto Acesso - 2018 - SEDUC-AM - Estatístico |

Q925950 Estatística

No momento da identificação dos modelos Box & Jenkins para séries temporais, são utilizados os padrões gerados nos correlogramas para a escolha das especificações funcionais destes modelos. Desta maneira, marque o item abaixo que apresenta o possível modelo relacionado ao seguinte fato: o correlograma tem padrão de redução exponencial, assim como o seu correlograma parcial.

A

Autoregressivo – AR(1)

B

Autoregressivo – AR(2)

C

Média Móvel – MA(1)

D

Média Móvel – MA(2)

E

Autoregressivo com Média Móvel – ARMA (1,1)

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Q925942

Ano: 2018 Banca: Instituto Acesso Órgão: SEDUC-AM Prova: Instituto Acesso - 2018 - SEDUC-AM - Estatístico |

Q925942 Estatística

Uma série temporal é um conjunto de observações ordenadas no tempo e que apresentam dependência serial. Quanto aos modelos Box & Jenkins, marque o item incorreto:

A

As metodologias de modelos Box & Jenkins buscam capturar a estrutura de dependência entre os valores observados, restando uma série de resíduos com um comportamento aleatório com valor esperado igual a zero.

B

Os modelos Box & Jenkins analisam séries temporais estacionárias, buscando identificar algum padrão que ajude entender o comportamento da série.

C

A identificação do modelo representativo seguindo esta metodologia ocorre com base em autocorrelações e correlações parciais para as séries estacionárias.

D

Podem ser realizados testes de Raiz Unitária: Dickey-Fuller (DF), Dickey-Fuller Aumentado (ADF), Phillips e Perron (PP), Dickey-Pantula; sendo que quando a série temporal possui Raiz Unitária ela é definida como Não Estacionária.

E

Na escolha do melhor modelo para explicar o comportamento da série de dados, pode ser utilizado o critério Akaike e o critério Schwarz. Quanto maiores forem os valores destes critérios em um determinado modelo analisado, melhor será o referido modelo.

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Q920110

Ano: 2018 Banca: FCC Órgão: ALESE Prova: FCC - 2018 - ALESE - Analista Legislativo - Economia |

Q920110 Estatística

Em séries temporais, as oscilações aproximadamente regulares em torno da tendência

A

determinam o componente não sistemático.

B

são típicas de séries muito curtas, como dados dentro de um mês.

C

dão a direção global dos dados.

D

podem ser decorrentes de fenômenos naturais e socioeconômicos.

E

caracterizam uma série sem variável residual.

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Q895767

Ano: 2018 Banca: CESPE / CEBRASPE Órgão: EBSERH Prova: CESPE - 2018 - EBSERH - Analista Administrativo - Estatística |

Q895767 Estatística

Texto associado

A série temporal da quantidade mensal de pacientes submetidos a determinado procedimento cirúrgico segue um processo na forma Xt = 100 + 0,5Xt 1 + at 0,5at 1, em que {at } representa uma série temporal de ruídos aleatórios com média nula e variância 9.

A respeito desse processo, julgue o item que se segue.

A variância do processo {X_t } é igual a 9.

Certo

Errado

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Q895766

Ano: 2018 Banca: CESPE / CEBRASPE Órgão: EBSERH Prova: CESPE - 2018 - EBSERH - Analista Administrativo - Estatística |

Q895766 Estatística

Texto associado

A série temporal da quantidade mensal de pacientes submetidos a determinado procedimento cirúrgico segue um processo na forma Xt = 100 + 0,5Xt 1 + at 0,5at 1, em que {at } representa uma série temporal de ruídos aleatórios com média nula e variância 9.

A respeito desse processo, julgue o item que se segue.

A autocorrelação parcial entre X_t e X_t_{+ 10} é igual a 0,5.

Certo

Errado

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Q895765

Ano: 2018 Banca: CESPE / CEBRASPE Órgão: EBSERH Prova: CESPE - 2018 - EBSERH - Analista Administrativo - Estatística |

Q895765 Estatística

Texto associado

A série temporal da quantidade mensal de pacientes submetidos a determinado procedimento cirúrgico segue um processo na forma Xt = 100 + 0,5Xt 1 + at 0,5at 1, em que {at } representa uma série temporal de ruídos aleatórios com média nula e variância 9.

A respeito desse processo, julgue o item que se segue.

A autocorrelação entre X_t e X_t₁ é igual a 0.

Certo

Errado

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Questões de Concurso Sobre análise de séries temporais em estatística

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