Questões de Estatística - Análise de séries temporais para Concurso
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A condição de inversibilidade dos modelos da estrutura médias móveis de ordem q, Zt = Θ (B) at, é que
Dados os números 2, 5, 5, 8, 8, 11, 8, 5, uma média móvel de ordem 3 será dada pela seqüência:
Determine o primeiro e o segundo momentos para o seguinte conjunto de números: 10,25,35,40,50. São eles, respectivamente,
O gráfico a seguir mostra o consumo de energia elétrica residencial mensal de um estado brasileiro, em kW, no período de janeiro de 1999 a dezembro de 2009.
Analisando o gráfico, conclui-se que a série
O gráfico abaixo ilustra o comportamento da temperatura média mensal em uma determinada região do estado de São Paulo.
A partir da análise do gráfico, conclui-se que a série
Os principais métodos modernos aplicados na previsão de séries temporais e que foram facilitados pela computação veloz e barata são:
Considerando uma série temporal, é correto afirmar que a tendência indica:
Em séries temporais, para se conseguir estabilizar uma série, frequentemente recorremos à transformação Box-Cox para estudar a variância.
Essa transformação é dada por
Observação: Para as questões que assim necessitarem, há tabelas estatísticas disponibilizadas no final deste caderno.
Considere as informações da tabela a seguir.
TABELA 5
Produção anual do bem A
Ano |
Produção (toneladas) |
Médias móveis de 3 anos |
2016 |
20 |
|
2017 |
22 |
W |
2018 |
18 |
X |
2019 |
23 |
Y |
2020 |
17 |
Z |
2021 |
20 |
Os valores de W e Y da 3a coluna (médias móveis de ordem 1 e 3) são, respectivamente:
No que se refere a vetores autorregressivos, julgue o item que se segue.
Em um modelo de vetor autorregressivo de ordem p, cada
variável do sistema é modelada como uma função linear das
defasagens de todas as variáveis incluídas no modelo,
incluindo as próprias defasagens passadas.
No que se refere a vetores autorregressivos, julgue o item que se segue.
Para a utilização efetiva de um modelo de vetor
autorregressivo em previsões, não é necessário que as séries
temporais incluídas sejam estacionárias.
No que se refere a vetores autorregressivos, julgue o item que se segue.
Uma série temporal é considerada estacionária se suas
médias e variâncias permanecerem constantes ao longo do
tempo e se ela não exibir tendências ou sazonalidade.
Os seguintes gráficos correspondem a
determinada série temporal e foram obtidos em
uma análise exploratória antes de ajustar um
modelo de previsão:
Observando os gráficos, é correto afirmar que
É correto concluir que essas séries:
(Obs: os valores críticos propostos por Engle-Granger para esse tipo de teste não são necessários para a resolução da questão)
Assinale a opção que melhor descreve uma diferença chave entre um processo estocástico estacionário e um não estacionário.
A formulação do modelo de séries temporais ARIMA(1,1,1)
é dada por
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