Questões de Concurso
Sobre análise de séries temporais em estatística
Foram encontradas 209 questões
Ano: 2022
Banca:
CESPE / CEBRASPE
Órgão:
MJSP
Prova:
CESPE / CEBRASPE - 2022 - MJSP - Técnico Especializado em Pesquisa e Análise de Dados |
Q1876658
Estatística
Julgue o próximo item, considerando um modelo de séries temporais do tipo Zt = 2 + 0,3 Zt-1 + at , no qual at ~ N (0,1) forma uma sequência de ruídos aleatórios independentes e identicamente distribuídos.
A autocorrelação parcial entre Zt+2 e Zt-2 é superior a 0,01.
A autocorrelação parcial entre Zt+2 e Zt-2 é superior a 0,01.
Ano: 2022
Banca:
CESPE / CEBRASPE
Órgão:
MJSP
Prova:
CESPE / CEBRASPE - 2022 - MJSP - Técnico Especializado em Pesquisa e Análise de Dados |
Q1876657
Estatística
Julgue o próximo item, considerando um modelo de séries temporais do tipo Zt = 2 + 0,3 Zt-1 + at , no qual at ~ N (0,1) forma uma sequência de ruídos aleatórios independentes e identicamente distribuídos.
A autocorrelação entre Zt e Zt-2 é igual a 0,09.
A autocorrelação entre Zt e Zt-2 é igual a 0,09.
Ano: 2022
Banca:
CESPE / CEBRASPE
Órgão:
MJSP
Prova:
CESPE / CEBRASPE - 2022 - MJSP - Técnico Especializado em Pesquisa e Análise de Dados |
Q1876656
Estatística
Julgue o próximo item, considerando um modelo de séries
temporais do tipo Zt = 2 + 0,3 Zt-1 + at , no qual at ~ N (0,1)
forma uma sequência de ruídos aleatórios independentes e
identicamente distribuídos.
A média do processo Zt é igual a 2.
A média do processo Zt é igual a 2.
Q1755897
Estatística
Texto associado
ATENÇÃO: tomando por base a tabela, responda a questão a seguir.
Consumo de um produto ao longo de 4 meses.
Mês Consumo Pesos Me Te P
1 100 0,1 .... 20 100
2 120 0,2 .... .... ....
3 132 0,3 .... .... ....
4 156 0,4 .... .... ....
5 170 .... .... .... ?
Dados:
• Me é a média exponencial;
• Te é a tendência exponencial;
• P é a previsão de consumo no mês.
Considerando o método do ajustamento exponencial com
coeficientes para ponderação da média e da tendência iguais a
0,6 e 0,8, respectivamente, o desvio absoluto, entre a previsão
para o mês 5 e o consumo nesse mesmo mês, é de,
aproximadamente
Ano: 2021
Banca:
FUNDATEC
Órgão:
Prefeitura de Porto Alegre - RS
Prova:
FUNDATEC - 2021 - Prefeitura de Porto Alegre - RS - Estatístico |
Q1708513
Estatística
Qual método de previsão de Séries Temporais deve ser utilizado quando temos
tendência e sazonalidade presentes nos dados?
Ano: 2020
Banca:
IBADE
Órgão:
Prefeitura de Vila Velha - ES
Prova:
IBADE - 2020 - Prefeitura de Vila Velha - ES - Analista Público de Gestão - Estatístico |
Q1217020
Estatística
Os modelos de previsão em séries temporais conhecido
como modelos de Box-Jenkins, são construídos segundo
metodologia estruturada em um processo de três fases
que são a identificação, a estimação e a verificação. Abaixo
são apresentadas afirmações relativas à essa metodologia,
assinale a única das afirmações que está correta.
Ano: 2020
Banca:
IBADE
Órgão:
Prefeitura de Vila Velha - ES
Prova:
IBADE - 2020 - Prefeitura de Vila Velha - ES - Analista Público de Gestão - Estatístico |
Q1217016
Estatística
Denomina-se amortecimento exponencial o método de prever valores em séries temporais através da expressão:
Xprevisto (t) = α.X(t-1) + (1-α).X(t-2), com 0 < α< 1.
Isto posto, assinale a única alternativa correta.
Ano: 2020
Banca:
IBADE
Órgão:
Prefeitura de Vila Velha - ES
Prova:
IBADE - 2020 - Prefeitura de Vila Velha - ES - Analista Público de Gestão - Estatístico |
Q1217015
Estatística
As variações numa série temporal, apresentam-se como
combinações de um ou mais dentre os fatores de
estacionariedade, sazonalidade, tendência ou ciclo. Analise
as afirmações abaixo e marque a única afirmação correta.
Ano: 2020
Banca:
IBADE
Órgão:
Prefeitura de Vila Velha - ES
Prova:
IBADE - 2020 - Prefeitura de Vila Velha - ES - Analista Previdenciário Atuarial - IPVV |
Q1203620
Estatística
Considere a série temporal de seis itens de números de
sinistros a pagar no mês a seguir: { 200, 210, 205, 217, 207,
203, 209 }. Usando o método de previsão de médias
móveis de dois pontos de dados, o valor para a projeção
do oitavo item de dado é igual a:
Q1050118
Estatística
Considere os dados mensais (em milhares) de passageiros aéreos nos EUA, de 1949 a 1960.
Observando a série temporal, é possível afirmar que:
Observando a série temporal, é possível afirmar que:
Ano: 2019
Banca:
FCC
Órgão:
Prefeitura de Manaus - AM
Prova:
FCC - 2019 - Prefeitura de Manaus - AM - Auditor Fiscal de Tributos Municipais |
Q1022360
Estatística
Analisando as vendas trimestrais realizadas pela empresa Gama no período de 2016 a 2018, obteve-se a equação da tendência
utilizando o método dos mínimos quadrados com base nestas 12 observações, ou seja, Xt = 10 + 1,5 t, em que X corresponde às
vendas trimestrais (em milhões de reais) e t = 1 representa o primeiro trimestre de 2016, t = 2 representa o segundo trimestre de
2016 e assim por diante.
A previsão das vendas para o segundo trimestre de 2020, levando em conta o movimento sazonal do período e considerando o
modelo multiplicativo, é igual, em milhões de reais, a
A previsão das vendas para o segundo trimestre de 2020, levando em conta o movimento sazonal do período e considerando o
modelo multiplicativo, é igual, em milhões de reais, a
Ano: 2019
Banca:
FGV
Órgão:
DPE-RJ
Prova:
FGV - 2019 - DPE-RJ - Técnico Superior Especializado - Estatística |
Q983677
Estatística
Após uma análise sobre a série de tempo que reflete o volume de recursos envolvidos nos feitos em que a Defensoria Pública atua, verificou-se a existência de um processo do tipo MA(2). Adicionalmente, estimou-se essa equação que modela a série sendo dada por:
yt = k + 0,4·εt-2 + 0,2 · εt-1 + εt
Onde K é uma constante e εt um ruído branco, E(εt) = 0 e E(εt2) = σ2
Q971015
Estatística
Na identificação de modelos, a análise da Função de Autocorrelação (FAC) e A Função de
Autocorrelação Parcial (FACP) são extremamente importante para identificar processos ARIMA (p,d,q).
Neste sentido, para um modelo ARMA (p,q) pode-se afirmar que FAC paresenta a seguinte característica
específica:
Q971014
Estatística
Dado o modelo Zt = µt + Nt , em que Zt exibe um comportamento sazonal deterministico com período
12, com µt sendo uma função determinística períodica satisfazendo µt - µt-12 = 0. Neste sentido, pode ser
apropriado considerar que:
Q2721930
Estatística
Considerando uma série temporal, é correto afirmar que a tendência indica:
Q1108761
Estatística
Considere a série temporal expressa da forma
Yt = µ + εt + 0,5εt-1, em que εt é um processo de ruído
branco. Seja ρj a j-ésima autocorrelação do processo Yt., ou
seja Cor(Yt, Yt-j). As autocorrelações ρ1 e ρ2 são,
respectivamente,
Ano: 2018
Banca:
Instituto Acesso
Órgão:
SEDUC-AM
Prova:
Instituto Acesso - 2018 - SEDUC-AM - Estatístico |
Q925950
Estatística
No momento da identificação dos modelos Box & Jenkins para séries temporais, são utilizados os padrões
gerados nos correlogramas para a escolha das especificações funcionais destes modelos. Desta maneira,
marque o item abaixo que apresenta o possível modelo relacionado ao seguinte fato: o correlograma tem
padrão de redução exponencial, assim como o seu correlograma parcial.
Ano: 2018
Banca:
Instituto Acesso
Órgão:
SEDUC-AM
Prova:
Instituto Acesso - 2018 - SEDUC-AM - Estatístico |
Q925942
Estatística
Uma série temporal é um conjunto de observações ordenadas no tempo e que apresentam dependência
serial. Quanto aos modelos Box & Jenkins, marque o item incorreto:
Q920110
Estatística
Em séries temporais, as oscilações aproximadamente regulares em torno da tendência
Ano: 2018
Banca:
CESPE / CEBRASPE
Órgão:
EBSERH
Prova:
CESPE - 2018 - EBSERH - Analista Administrativo - Estatística |
Q895767
Estatística
Texto associado
A série temporal da quantidade mensal de pacientes
submetidos a determinado procedimento cirúrgico segue um
processo na forma Xt
= 100 + 0,5Xt 1 + at 0,5at 1, em que {at
}
representa uma série temporal de ruídos aleatórios com média nula
e variância 9.
A respeito desse processo, julgue o item que se segue.
A variância do processo {Xt
} é igual a 9.
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