Questões de Estatística - Processos estocásticos para Concurso

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Q2952376 Estatística

Seja o processo estocástico Zt – 0,5Zt-1 = at -0,5Zt-2 , em que Zt é a observação temporal e at é o ruído branco, é possível afirmar que

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Q2939679 Estatística

A caracterização completa de um Processo Estocástico exige o conhecimento de todas as suas funções amostras (realizações, trajetórias). Isto permite determinar a função média, μ(t), e a função de autocorrelação, ρ(t), do processo. Mas, para alguns processos estocásticos, esses parâmetros podem ser determinados a partir de apenas uma realização (função amostra) típica do processo. Neste caso, o processo denomina-se

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Q2928354 Estatística
Um processo estoscásticoImagem associada para resolução da questão ser é chamado de Processo de Contagem se
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Q2572496 Estatística

Julgue o seguinte item, relativo a processos estocásticos.  


Em uma cadeia de Markov, a probabilidade de transição de um estado para outro é influenciada pela sequência completa de eventos anteriores. 

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Q2512362 Estatística
Considere as propriedades de processos estocásticos estacionários e não estacionários em análise de séries temporais.

Assinale a opção que melhor descreve uma diferença chave entre um processo estocástico estacionário e um não estacionário.
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Respostas
1: A
2: E
3: C
4: E
5: A