Questões de Concurso Sobre estatística
Foram encontradas 11.688 questões
Ano: 2024
Banca:
FGV
Órgão:
CVM
Prova:
FGV - 2024 - CVM - Analista CVM - Perfil 7 - Ciência de Dados - Tarde |
Q2517674
Estatística
Um analista investiga, mediante um modelo de regressão linear
clássico, a relação entre a rentabilidade y de ofertas públicas
disponíveis no mercado e um indicador de risco associado ao
emissor, representado pela variável explicativa x. Considera-se
que o termo de erro do modelo siga distribuição Normal. Foi
utilizada uma amostra aleatória simples de 20 pares (x,y) de
observações mensais. O modelo estimado está apresentado a
seguir (erros padrão entre parênteses).
O intervalo de 95% de confiança associado ao impacto de x sobre y é (considere apenas 3 casas decimais):
O intervalo de 95% de confiança associado ao impacto de x sobre y é (considere apenas 3 casas decimais):
Ano: 2024
Banca:
FGV
Órgão:
CVM
Prova:
FGV - 2024 - CVM - Analista CVM - Perfil 7 - Ciência de Dados - Tarde |
Q2517673
Estatística
O número de fraudes anuais detectadas no mercado financeiro,
nos últimos 16 anos, foi registrado por um auditor. Ele deseja
testar se o resultado fornece evidência de que a média anual de
fraudes no mercado é inferior a 4, supondo que esses 16 registros
constituam observações de uma amostra aleatória simples obtida
a partir de uma população Normal. A variância dessa população é
conhecida e igual a 25.
Nessas condições, o auditor obterá evidência estatística de que a média populacional é inferior a 4, ao nível de significância 0,1, se a média na amostra for menor ou igual a:
Nessas condições, o auditor obterá evidência estatística de que a média populacional é inferior a 4, ao nível de significância 0,1, se a média na amostra for menor ou igual a:
Ano: 2024
Banca:
FGV
Órgão:
CVM
Prova:
FGV - 2024 - CVM - Analista CVM - Perfil 7 - Ciência de Dados - Tarde |
Q2517672
Estatística
Um analista busca evidenciar estatisticamente a conjectura de
que a valorização média das cotas dos fundos imobiliários
negociados no mercado em 2023 tenha sido superior a 15%.
Supõe-se que as valorizações das cotas sigam distribuição
Normal, sendo o desvio padrão desconhecido. Com base nas
observações de uma amostra aleatória de tamanho 16, ele
observa que a valorização média foi de 15,85%, com desvio
padrão amostral igual a 2%.
Considerando os três níveis de significância usuais (0,01, 0,05 e 0,1), a conjectura investigada:
Considerando os três níveis de significância usuais (0,01, 0,05 e 0,1), a conjectura investigada:
Ano: 2024
Banca:
FGV
Órgão:
CVM
Prova:
FGV - 2024 - CVM - Analista CVM - Perfil 7 - Ciência de Dados - Tarde |
Q2517671
Estatística
Um indicador de desempenho das instituições que atuam no
mercado financeiro brasileiro é avaliado com base nas 8
observações de uma amostra aleatória simples, considerando 8
dessas instituições. O desvio padrão amostral do indicador foi
igual a 8.
Supondo que a distribuição dos valores do indicador no universo em estudo seja Normal, o limite inferior do intervalo de confiança de 95% para a variância populacional é, aproximadamente (considere probabilidades iguais nas caudas):
Supondo que a distribuição dos valores do indicador no universo em estudo seja Normal, o limite inferior do intervalo de confiança de 95% para a variância populacional é, aproximadamente (considere probabilidades iguais nas caudas):
Ano: 2024
Banca:
FGV
Órgão:
CVM
Prova:
FGV - 2024 - CVM - Analista CVM - Perfil 7 - Ciência de Dados - Tarde |
Q2517670
Estatística
Suponha que o tempo X, em dias, até que uma debênture
incentivada aumente seu valor de mercado em 30%, seja uma
variável aleatória com função de densidade
f(x) = θ2 xe −θx ; x > 0.
O tempo médio registrado, com base nas observações de uma amostra aleatória simples, foi de 400 dias.
Com base nessa amostra, a estimativa de máxima verossimilhança do parâmetro θ é:
f(x) = θ2 xe −θx ; x > 0.
O tempo médio registrado, com base nas observações de uma amostra aleatória simples, foi de 400 dias.
Com base nessa amostra, a estimativa de máxima verossimilhança do parâmetro θ é:
Ano: 2024
Banca:
FGV
Órgão:
CVM
Prova:
FGV - 2024 - CVM - Analista CVM - Perfil 7 - Ciência de Dados - Tarde |
Q2517669
Estatística
A proporção de emissões de títulos imobiliários com suspeita de
irregularidade em um ano pode ser representada por uma
variável aleatória contínua X com função de densidade:
f(x) = (θ+1)xθ , 0<x<1
Deseja-se conduzir uma análise probabilística dessa proporção em 2024; porém, para isso, é preciso estimar o parâmetro θ . Nos últimos 5 anos, a proporção anual registrada foi: 0,3; 0,2; 0,6; 0,7 e 0,2.
Considerando que esses registros sejam observações de uma amostra aleatória simples da população referenciada por f(x), a estimativa do parâmetro θ a partir dessa amostra, obtida pelo método dos momentos, é:
f(x) = (θ+1)xθ , 0<x<1
Deseja-se conduzir uma análise probabilística dessa proporção em 2024; porém, para isso, é preciso estimar o parâmetro θ . Nos últimos 5 anos, a proporção anual registrada foi: 0,3; 0,2; 0,6; 0,7 e 0,2.
Considerando que esses registros sejam observações de uma amostra aleatória simples da população referenciada por f(x), a estimativa do parâmetro θ a partir dessa amostra, obtida pelo método dos momentos, é:
Ano: 2024
Banca:
FGV
Órgão:
CVM
Prova:
FGV - 2024 - CVM - Analista CVM - Perfil 7 - Ciência de Dados - Tarde |
Q2517668
Estatística
Uma agência reguladora recebe, em média, uma denúncia a cada
15 minutos.
Se o número de denúncias em um período qualquer segue distribuição de Poisson, a probabilidade de que, no intervalo de 1 hora, cheguem pelo menos 2 denúncias, sabendo-se que pelo menos uma denúncia terá chegado, é de:
Se o número de denúncias em um período qualquer segue distribuição de Poisson, a probabilidade de que, no intervalo de 1 hora, cheguem pelo menos 2 denúncias, sabendo-se que pelo menos uma denúncia terá chegado, é de:
Ano: 2024
Banca:
FGV
Órgão:
CVM
Prova:
FGV - 2024 - CVM - Analista CVM - Perfil 7 - Ciência de Dados - Tarde |
Q2517667
Estatística
Suponha que o tempo T até um que investidor solicite o resgate
integral de um fundo, em meses, seja representado por uma
variável aleatória contínua com função de densidade
f(t) = 0,05e −0.05t ,t > 0.
De acordo com esse modelo probabilístico, o período até que a metade dos investidores desse fundo venha a solicitar o resgate integral é de, aproximadamente:
f(t) = 0,05e −0.05t ,t > 0.
De acordo com esse modelo probabilístico, o período até que a metade dos investidores desse fundo venha a solicitar o resgate integral é de, aproximadamente:
Ano: 2024
Banca:
FGV
Órgão:
CVM
Prova:
FGV - 2024 - CVM - Analista CVM - Perfil 7 - Ciência de Dados - Tarde |
Q2517666
Estatística
Em um concurso, 2.048 candidatos prestam um exame em que
são submetidos a 6 questões de múltipla escolha, cada uma com
4 alternativas, das quais apenas uma é correta. Um candidato
passa para a segunda fase do concurso caso acerte, pelo menos,
4 questões.
Se todos os candidatos “chutam” as respostas, isto é, sempre escolhem ao acaso uma alternativa, o valor esperado do número de aprovados para a segunda fase é:
Se todos os candidatos “chutam” as respostas, isto é, sempre escolhem ao acaso uma alternativa, o valor esperado do número de aprovados para a segunda fase é:
Ano: 2024
Banca:
FGV
Órgão:
CVM
Prova:
FGV - 2024 - CVM - Analista CVM - Perfil 7 - Ciência de Dados - Tarde |
Q2517665
Estatística
Suponha que sejam usados indicadores para avaliar a
possibilidade de inadimplência de títulos emitidos no mercado, e
seja X um desses indicadores. Se X assume um valor inferior a 4, a
probabilidade de que o emissor do título venha a se tornar
inadimplente é de apenas 0,2. Por outro lado, se X estiver acima
de 7, a probabilidade de inadimplência é de 0,6. Finalmente, se o
indicador estiver situado entre 4 e 7 (incluindo os extremos), o
título emitido possui probabilidade de inadimplência igual a 0,4.
Quando se considera o universo de todos os títulos emitidos
neste mercado, os valores de X seguem distribuição Normal com
média 6 e variância 4.
Dado que o emissor de um determinado título se tornou inadimplente, a probabilidade de que o valor de X associado a ele estivesse situado entre 4 e 7 é:
Dado que o emissor de um determinado título se tornou inadimplente, a probabilidade de que o valor de X associado a ele estivesse situado entre 4 e 7 é:
Ano: 2024
Banca:
FGV
Órgão:
CVM
Prova:
FGV - 2024 - CVM - Analista CVM - Perfil 7 - Ciência de Dados - Tarde |
Q2517664
Estatística
Um analista estuda discrepâncias salariais entre os seguintes
setores: manufatura, serviços financeiros e tecnologia. A figura a
seguir apresenta os box-plots dos salários desses setores, em
reais.
Dentre as afirmativas a seguir, a única correta é:
Dentre as afirmativas a seguir, a única correta é:
Ano: 2024
Banca:
FGV
Órgão:
CVM
Prova:
FGV - 2024 - CVM - Analista CVM - Perfil 7 - Ciência de Dados - Tarde |
Q2517663
Estatística
O desempenho de uma variável econômica em 2023, em termos
das variações percentuais trimestrais, foi armazenado no vetor
(2, −1, 4, −2)
′
. Com o intuito de avaliar a variabilidade nesse
ano, foram consideradas as quatro métricas a seguir.
1. norma L1 das componentes do vetor;
2. norma L2 das componentes do vetor;
3. soma dos valores absolutos (módulos) dos desvios de cada componente do vetor em relação à mediana de todos;
4. raiz quadrada da soma dos quadrados dos desvios em relação à sua média, isto é, o numerador do desvio padrão.
A respeito da comparação entre os valores assumidos por essas medidas, a única afirmativa correta é:
1. norma L1 das componentes do vetor;
2. norma L2 das componentes do vetor;
3. soma dos valores absolutos (módulos) dos desvios de cada componente do vetor em relação à mediana de todos;
4. raiz quadrada da soma dos quadrados dos desvios em relação à sua média, isto é, o numerador do desvio padrão.
A respeito da comparação entre os valores assumidos por essas medidas, a única afirmativa correta é:
Ano: 2024
Banca:
FGV
Órgão:
CVM
Prova:
FGV - 2024 - CVM - Analista CVM - Perfil 7 - Ciência de Dados - Tarde |
Q2517631
Estatística
Alexandre recebe a tarefa de treinar um sistema de detecção de
fraudes no banco em que trabalha. Para isso, ele testa cinco
modelos, M1, M2, M3, M4 e M5, que possuem, respectivamente,
2, 2, 2, 3 e 3 parâmetros. Alexandre realiza uma seleção
bayesiana dos modelos, usando o critério de informação
bayesiano.
Sabendo que o tamanho da amostra é 200 e que os valores maximizados das funções de verossimilhança dos modelos são 0,3; 0,4; 0,5; 0,3 e 0,5, respectivamente, Alexandre seleciona o modelo:
(se necessário, use ln(2) = 0,7; ln(3) = 1,1 e ln(5) = 1,6)
Sabendo que o tamanho da amostra é 200 e que os valores maximizados das funções de verossimilhança dos modelos são 0,3; 0,4; 0,5; 0,3 e 0,5, respectivamente, Alexandre seleciona o modelo:
(se necessário, use ln(2) = 0,7; ln(3) = 1,1 e ln(5) = 1,6)
Ano: 2024
Banca:
FGV
Órgão:
CVM
Prova:
FGV - 2024 - CVM - Inspetor CVM - Perfil 1 - Mercado de Capitais - Tarde |
Q2516010
Estatística
Texto associado
Para a resolução da questão, pode ser necessário utilizar alguns dos resultados a seguir.
• Probabilidades aproximadas da Normal padrão (Z ~ N(0,1):
• Valores aproximados da função exponencial:
• Valores aproximados da função logaritmo natural:
Também podem ser úteis os trechos de tabelas das distribuições
a seguir.
• Distribuição t de Student:
• Distribuição qui-quadrado:
• Distribuição qui-quadrado:
Um analista investiga, mediante um modelo de regressão linear,
a relação entre a rentabilidade y de ofertas públicas disponíveis
no mercado e um indicador de risco associado ao emissor,
representado pela variável explicativa x. Foi utilizada uma
amostra de 20 pares de observações mensais. Considerando que
o termo de erro siga distribuição Normal, o modelo estimado está
apresentado a seguir (os erros padrão estão entre parênteses).
Quando se avalia a significância da estimativa do impacto de x sobre y, o p-valor associado ao teste de hipóteses bilateral correspondente está:
Quando se avalia a significância da estimativa do impacto de x sobre y, o p-valor associado ao teste de hipóteses bilateral correspondente está:
Q2515261
Estatística
A conclusão de uma obra estava prevista para 150 unidades de
tempo (ut) com uma variância de 25 ut. A fim de aumentar a
garantia de que esse prazo será atendido, o engenheiro
responsável acelerou o andamento das atividades para que essa
garantia ficasse em pelo menos 84 %.
Sabendo-se que o fator de probabilidade Z da tabela de distribuição Normal, referente à probabilidade de 84%, é igual à unidade, o novo tempo estipulado pela empresa é:
Sabendo-se que o fator de probabilidade Z da tabela de distribuição Normal, referente à probabilidade de 84%, é igual à unidade, o novo tempo estipulado pela empresa é:
Ano: 2024
Banca:
FGV
Órgão:
Câmara dos Deputados
Prova:
FGV - 2024 - Câmara dos Deputados - Consultor de Orçamento e Fiscalização Financeira (Reaplicação) |
Q2512362
Estatística
Considere as propriedades de processos estocásticos
estacionários e não estacionários em análise de séries temporais.
Assinale a opção que melhor descreve uma diferença chave entre um processo estocástico estacionário e um não estacionário.
Assinale a opção que melhor descreve uma diferença chave entre um processo estocástico estacionário e um não estacionário.
Ano: 2024
Banca:
FGV
Órgão:
Câmara dos Deputados
Prova:
FGV - 2024 - Câmara dos Deputados - Consultor de Orçamento e Fiscalização Financeira (Reaplicação) |
Q2512357
Estatística
Na estimação de parâmetros de modelos econométricos, o
estimador de mínimos quadrados ordinários (MQO) é largamente
utilizado. A principal propriedade que esse estimador deve ter é
ser consistente, ou seja, o estimador deve convergir para o
verdadeiro parâmetro conforme o tamanho da amostra aumenta.
Avalie se as seguintes condições são necessárias para a consistência do estimador de MQO.
I. A distribuição de probabilidade dos erros do modelo deve ser uma distribuição Normal.
II. A correlação entre as variáveis explicativas do modelo e o termo de erro deve convergir para zero.
III. Os erros do modelo devem ter média igual a zero.
Está correto o que se apresenta em
Avalie se as seguintes condições são necessárias para a consistência do estimador de MQO.
I. A distribuição de probabilidade dos erros do modelo deve ser uma distribuição Normal.
II. A correlação entre as variáveis explicativas do modelo e o termo de erro deve convergir para zero.
III. Os erros do modelo devem ter média igual a zero.
Está correto o que se apresenta em
Ano: 2024
Banca:
CONTEMAX
Órgão:
Câmara de Quixaba - PE
Prova:
CONTEMAX - 2024 - Câmara de Quixaba - PE - Técnico de Controle Interno |
Q2502447
Estatística
Em uma pesquisa sobre o desempenho de
alunos em uma determinada disciplina ao longo do
tempo, foi observado que o princípio da regressão ou
reversão se aplica. Esse princípio sugere que, em
geral, os resultados extremos tendem a se aproximar
da média em medições subsequentes. Suponha que
um aluno tenha uma nota muito alta em uma prova
inicial. De acordo com o princípio da regressão ou reversão, o que é mais provável que aconteça na
próxima avaliação?
Ano: 2024
Banca:
FGV
Órgão:
TJ-MS
Prova:
FGV - 2024 - TJ-MS - Técnico de Nível Superior - Estatístico - Estatística |
Q2496494
Estatística
A técnica de amostragem por amostra aleatória simples envolve:
Ano: 2024
Banca:
FGV
Órgão:
TJ-MS
Prova:
FGV - 2024 - TJ-MS - Técnico de Nível Superior - Estatístico - Estatística |
Q2496493
Estatística
Um pesquisador investiga a eficácia de três diferentes
tratamentos para reduzir o colesterol no sangue. Ele divide
aleatoriamente os pacientes em três grupos. Após um mês,
realiza exames em cada paciente e deseja determinar se há
diferença entre os tratamentos.
A estatística de teste que deve ser usada para avaliar se há diferença significativa entre os tratamentos é:
A estatística de teste que deve ser usada para avaliar se há diferença significativa entre os tratamentos é:
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