Questões de Concurso Público Banco da Amazônia 2012 para Técnico Científico - Estatística

A função de densidade espectral f(λ) representa o espaço de estados de um processo estocástico no domínio de Fourier.

Para um processo AR(1), é correto afirmar que essa função é expressa na forma f(λ) = σ x { 2π ( 1-2Φcosλ ) } -1 , em que |λ|  ≤  π  e  |Φ|  > 1.

Considere que, na fila do tipo M/M/1/K, o sistema seja finito e comporte até K elementos. Nesse caso, é correto afirmar que a probabilidade limite de haver N_t elementos no sistema no instante t é dada por p_n (t) = P(N_t = n) →     em que  λ   é a taxa de chegadas por unidade de tempo de elementos na fila e μ  é a taxa de atendimentos por unidade de tempo, e que tal probabilidade para a fila M/M/1 é obtida no limite K → ∞.

Considere que um processo estocástico seja gerado com base no modelo Z,₀ = 0; Z₁ = 0; Z_{n + 1} = Z_n + Z_{n – 1} + X_n, em que X₁, X₂, ... sejam variáveis aleatórias de Bernoulli, independentes, com parâmetro p. Nesse caso, o processo Z_n será de Markov se, e somente se, p = 0,5.