Questões de Concurso Público BACEN 2013 para Analista - Contabilidade e Finanças
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Uma hipótese importante do modelo Black-Scholes-Merton consiste na presunção de que a volatilidade do ativo é constante durante todo o período de maturação.
O preço futuro (forward) de um ativo sob a hipótese de mercado completo no instante t para entrega em T, é o valor do ativo no vencimento (K) que faz com que o contrato futuro tenha valor zero em t. Em qualquer outro instante o contrato terá valor não nulo.
A variação do preço de uma opção de compra é menor que a variação percentual do preço de compra da ação.