Questões de Concurso Público FUNPRESP-EXE 2022 para Analista de Previdência Complementar - Área de Atuação: Investimentos
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Em cada item a seguir é apresentada uma situação hipotética seguida de uma assertiva a ser julgada acerca da teoria macroeconômica.
Tomando por base um modelo IS-LM, suponha que a
autoridade monetária se comprometa com um nível fixo para
a taxa de juros, utilizando a oferta de moeda para responder a
choques exógenos na economia. Suponha ainda que, no curto
prazo, o nível de preços está fixo. Nesse caso, diante de um
choque positivo de investimento, a atuação da autoridade
monetária não afetaria o nível de produto no equilíbrio, que
se elevaria em consequência do choque.
Em cada item a seguir é apresentada uma situação hipotética seguida de uma assertiva a ser julgada a respeito de Estatística e Econometria.
Considerando as propriedades da expectativa condicional,
caso X e Y sejam variáveis aleatórias possivelmente
correlacionadas, tem-se que E(XY + cX2 log(X) + Y2 |X) = cX2 log(X) + Y2 + XE (Y|X).
Em cada item a seguir é apresentada uma situação hipotética seguida de uma assertiva a ser julgada a respeito de Estatística e Econometria.
Caso X e Y sejam variáveis aleatórias com média µ, desvio
padrão σ e coeficiente de correlação ρ, a variável aleatória
U = X – Y terá média igual a 0 e variância igual a 2σ.
Em cada item a seguir é apresentada uma situação hipotética seguida de uma assertiva a ser julgada a respeito de Estatística e Econometria.
Sob a presença de heteroscedasticidade num modelo de
regressão linear, o método dos mínimos quadrados
ordinários não gera estimativas de parâmetros eficientes ou
de variância mínima, o que implica erros padrões viesados.
Em cada item a seguir é apresentada uma situação hipotética seguida de uma assertiva a ser julgada a respeito de Estatística e Econometria.
Seja Yt uma série temporal adequadamente descrita como um passeio aleatório com deslocamento. Nesse caso, a sua variância será indefinidamente crescente com o tempo.