Questões de Concurso Público ANA 2024 para Especialista em Regulação de Recursos Hídricos e Saneamento Básico - Especialidade 1
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Considerando os pressupostos do modelo clássico de regressão linear, julgue o item a seguir.
Sob heterocedasticidade, pode-se incorrer no erro de aceitar
uma hipótese nula sendo ela falsa.
O modelo ARCH é uma extensão do GARCH e este assume que a volatilidade condicional é uma função linear dos quadrados dos resíduos.
Acerca dos modelos de séries temporais, julgue o próximo item.
Na presença de raiz unitária, a série temporal será
estacionária, indicando problema de regressão espúria no
cálculo da regressão com as variáveis em nível.
O modelo de efeitos fixos deve ser usado quando o regressor xit é invariante no tempo, como uma variável de gênero por exemplo.
Em relação aos modelos econométricos com dados em painel, em que i indexa o painel, t representa o tempo, ai, a constante heterogênea não observada e xit, o regressor, julgue os itens subsequentes.
Na presença de endogeneidade causada por efeito não
observado, o painel ordinário empilhado (pooled),
considerando cov(xit, ai) ≠ 0, é consistente.