Seja o modelo auto-regressivo e estacionário Zt = 2 + ϕZt − 1 + at
em que ϕ > 0 e at é o ruído branco de média 0 e variância igual
a 0,64. Se a variância de Zt
é igual a 1, então o valor de φ é igual a
Você errou!  
Resposta:
Acesse Comentários para encontrar explicações sobre a solução da questão.
Parabéns! Você acertou!
Aprenda mais ensinando outros alunos ao comentar esta questão.
Considere uma variável aleatória X que corresponde à renda dos indivíduos em um país. Admitindo que X tem uma distribuição
de Pareto mediante a função de distribuição F(x) = 1 − (θ/x)α para x ≥ θ > 0 com α > 1, obtém-se que a média desta distribuição é
igual a
Você errou!  
Resposta:
Acesse Comentários para encontrar explicações sobre a solução da questão.
Parabéns! Você acertou!
Aprenda mais ensinando outros alunos ao comentar esta questão.