Questões de Concurso Público Câmara dos Deputados 2024 para Consultor de Orçamento e Fiscalização Financeira (Reaplicação)

Em economia, o Método dos Momentos Generalizados (GMM) é largamente utilizado para estimar diversos tipos de modelos econométricos.
Em relação ao GMM, avalie se as afirmativas a seguir são verdadeiras (V) ou falsas (F).

( ) O GMM é particularmente útil em situações em que as variáveis explicativas são endógenas, fornecendo uma maneira de obter estimadores consistentes mesmo na presença de endogeneidade.

( ) Na estimação por GMM, um teste de Hansen ajuda a confirmar a presença de instrumentos fracos, garantindo que os estimadores sejam consistentes e eficientes.

( ) Instrumentos fracos são um problema no GMM porque podem levar a estimativas com viés e variâncias grandes, comprometendo a validade dos resultados.

( ) Diferentemente do método de variáveis instrumentais, o GMM não pode ser usado para estimar modelos com erros padrão heteroscedásticos.


As afirmativas são, respectivamente,

Considere que certo economista deseja medir o impacto da carga tributária (X) no PIB per capita (Y) dos países. Para isso, ele tem uma amostra de dados em painel de N = 70 países, indo de 2015 a 2019 (T = 5 anos).

O modelo a ser estimado é:

Y_it = + Y_it-1 + Xit + C_i + V_it


no qual α, γ e β são parâmetros a serem estimados; C_i é a parte do erro do modelo que varia apenas para os países (i) e V_it é a parte do erro que varia para os países e no tempo (t).

Nesse caso, avalie as afirmativas a seguir.

I. Em modelos de painel dinâmico, a inclusão de defasagens da variável dependente como regressores pode ajudar a capturar a dinâmica temporal e os efeitos de persistência dentro das unidades de painel.

II. O estimador de Mínimos Quadrados Ordinários (MQO) é geralmente eficiente e livre de viés em modelos de painel dinâmico, mesmo na presença de variáveis dependentes defasadas.

III. O estimador de primeira diferença é preferível ao estimador de Efeitos Fixos (FE) ao estimador MQO em modelos de painel dinâmico porque elimina o termo de erro invariável no tempo, eliminando assim a endogeneidade.

IV. O Método dos Momentos Generalizados Diferença (GMM-Diff), desenvolvido por Arellano e Bond (1991), é frequentemente usado para estimar modelos de painel dinâmico, pois lida efetivamente com a endogeneidade das variáveis dependentes defasadas.


Está correto o que se afirma em

No contexto da elaboração do orçamento público, a previsão de receitas é um processo fundamental que requer a aplicação de métodos analíticos para estimar as entradas financeiras do governo.

Considerando as variáveis macroeconômicas e os métodos de previsão, assinale a opção que melhor descreve uma abordagem eficaz para a previsão de receita pública. 

Considere o uso de um modelo vetor autorregressivo (VAR) na análise de séries temporais econômicas. Esse modelo é amplamente aplicado devido a sua capacidade de capturar as interações dinâmicas entre múltiplas variáveis econômicas.

No contexto da aplicação de um modelo VAR, assinale a opção que descreve corretamente a inter-relação entre a decomposição histórica e a função de impulso-resposta.