Questões IF-PA 2023 para Estatístico

Q2164532

Ano: 2023 Banca: Instituto Consulplan Órgão: IF-PA Prova: Instituto Consulplan - 2023 - IF-PA - Estatístico |

Q2164532 Estatística

Considere uma série temporal {Y_t }_tⁿ=1 adequadamente modelada por um processo ARIMA(1, 1, 0). Sendo c uma constante e a_t um erro aleatório (ruído branco gaussiano), a equação apropriada ao modelo especificado para esta série temporal é:

Y_t= c + a_t – ϴa_{t – 1}

Y_t = c + Y_{t –1} + a_t – ϴa_{t – 1}

Y_t = c + φ₁ Y_{t – 1}+ φ₂ Y_{t – 2} + a_t

Y_t = c + (1 + φ) Y_{t – 1}– φY_{t – 2}+ a_t

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