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Q783187 Estatística

Considere o modelo AR(1) dado por:

Zt = -3 + φZt-1 + αt t = 1,2 onde αt é o ruído branco de média zero e variância 16. Se a variância de Zt é 25, o valor de φ, dado que a função de autocorrelação de Zt decai exponencialmente, alternando valores positivos e negativos, é igual a

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