Tendo em vista os principais modelos de análise de investime...

ERRADO.

No modelo CAPM (Capital Asset Pricing Model), o prêmio de risco dos ativos individuais não é necessariamente inversamente proporcional ao prêmio de risco da carteira de mercado. De acordo com o CAPM, o prêmio de risco de um ativo individual é determinado pela diferença entre o retorno esperado desse ativo e a taxa livre de risco, multiplicada pelo coeficiente beta do ativo. O coeficiente beta mede a sensibilidade do retorno do ativo em relação ao retorno do mercado como um todo.

Portanto, o prêmio de risco de um ativo individual no CAPM é determinado pela combinação do seu retorno esperado, coeficiente beta e a taxa livre de risco. Não há uma relação inversamente proporcional entre o prêmio de risco dos ativos individuais e o prêmio de risco da carteira de mercado.

Errado - Quanto maior é o premio dos ativos individuais, maior o premio da carteira.

De forma mais objetiva: a formula do CAPM é Er(A) = Rf + beta * (ERm - Rf)

(ERm - Rf) = prêmio de risco do mercado

Er(A) = retorno esperado o ativo individual A

Aumentando a parcela do premio de risco do mercado, aumenta-se o retorno esperado do ativo individual A.

Bons estudos!