Sejam f(k) e g(k), k = 1, 2, ..., respectivamente, a função ...

como identificar: 

http://www2.dbd.puc-rio.br/pergamum/tesesabertas/0124945_03_cap_04.pdf

As funções autocorrelação e autocorrelação parcial não nos permitem identificar o valor de "d". Primeiro precisamos diferenciar a série tantas vezes quantas forem necessárias, até obter um ARMA. O número de diferenciações nos dá o parâmetro "d".

Obtido o ARMA, aí avaliamos as funções de autocorrelação e autocorrelação parcial.

Agora vamos lembrar do comportamento da função autocorrelação:

• no processo AR, ela decai exponencialmente, ou se comporta segundo uma senóide amortecida. É justamente o caso desta questão. Logo, p≠0, e marcamos a letra E.
• no processo MA, ela apresenta valores diferentes de 0 até o lag "q", a assume valor 0 para lags maiores.

Comportamento da função autocorrelação parcial:

• no processo AR, ela assume valores diferentes de 0 apenas para os "p" primeiros coeficientes, e 0 para os demais. É justamente o caso desta questão, em que f(1) e f(2) são diferentes de 0, e os outros são nulos. Logo, descobrimos que p=2 no processo MA a função se comporta segundo uma exponencial ou segundo uma senóide amortecida.

Resposta: E