Considere o processo estocástico de média móvel MA(1) escri...

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Q2071575 Estatística
Considere o processo estocástico de média móvel MA(1) escrito da forma:
Xtθ0 + εt + θ1εt-1 para t = 1, 2, 3, ... ..
em que εt é uma sequência de variáveis aleatórias independentes e identicamente distribuídas com média 0 e variância σ2.
Assinale a alternativa que apresenta respectivamente a média e a variância de Xt .
Alternativas