No que se refere aos modelos de regressão linear simples e
múltipla, é correto afirmar que:

Question

No que se refere aos modelos de regressão linear simples e
múltipla, é correto afirmar que:  Alternativa A: no modelo populacional log-log dado por ln(y) = β0 +β1 ln(x1) + u, onde In é o logaritmo natural, o parâmetro β1 é a semielasticidade de y em relação a x1; Ou Alternativa B: caso o modelo a ser estimado contenha uma variável
qualitativa independente com 4 características distintas,
então devem-se utilizar apenas 3 variáveis dummy no modelo
de regressão;  Ou Alternativa C: na presença de heterocedasticidade, os estimadores de
mínimos quadrados ordinários são viesados e as estatísticas t
habituais de teste de significância individual possuem
distribuição t-student exata; Ou Alternativa D: na estimação de um modelo de regressão com 4 variáveis
independentes e 215 observações, obtém-se R² igual a 16%.
Então, o valor da estatística de teste F de significância geral
da regressão é igual a 9,5; Ou Alternativa E: segundo o teorema de Gauss-Markov, para análise em corte
transversal, os estimadores de mínimos quadrados ordinários
somente serão os melhores estimadores lineares não
viesados caso adotemos a hipótese de normalidade dos erros.

Adriano · Accepted Answer

Alternativa [B] caso o modelo a ser estimado contenha uma variável
qualitativa independente com 4 características distintas,
então devem-se utilizar apenas 3 variáveis dummy no modelo
de regressão;  A – É a elasticidadeB - Com 3 dummies aumentam os graus de liberdade e os parâmetrospodem ser analisados em relação à variável base. C – MQO não será viesados, mas estatísticas t e F não serão precisasD – F=R2/(k-1)]/[(1-R2)/(n-k)= 13,4E – Normalidade dos resíduos é hipótese do MCRL normal, não da MCRL.

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