Questões de Concurso

Considere a série temporal expressa da forma Yt = µ + ε_t + 0,5ε_t-1, em que εt é um processo de ruído branco. Seja ρj a j-ésima autocorrelação do processo Y_t., ou seja Cor(Y_t, Y_t-j). As autocorrelações ρ₁ e ρ₂ são, respectivamente,

Considere os dados mensais (em milhares) de passageiros aéreos nos EUA, de 1949 a 1960.


Observando a série temporal, é possível afirmar que:

Analisando as vendas trimestrais realizadas pela empresa Gama no período de 2016 a 2018, obteve-se a equação da tendência utilizando o método dos mínimos quadrados com base nestas 12 observações, ou seja, X_t = 10 + 1,5 t, em que X corresponde às vendas trimestrais (em milhões de reais) e t = 1 representa o primeiro trimestre de 2016, t = 2 representa o segundo trimestre de 2016 e assim por diante.
A previsão das vendas para o segundo trimestre de 2020, levando em conta o movimento sazonal do período e considerando o modelo multiplicativo, é igual, em milhões de reais, a

Após uma análise sobre a série de tempo que reflete o volume de recursos envolvidos nos feitos em que a Defensoria Pública atua, verificou-se a existência de um processo do tipo MA(2). Adicionalmente, estimou-se essa equação que modela a série sendo dada por:

yt = k + 0,4·ε_t-2 + 0,2 · ε_t-1 + ε_t

Onde K é uma constante e ε_t um ruído branco, E(ε_t) = 0 e E(ε_t²) = σ²

Na identificação de modelos, a análise da Função de Autocorrelação (FAC) e A Função de Autocorrelação Parcial (FACP) são extremamente importante para identificar processos ARIMA (p,d,q). Neste sentido, para um modelo ARMA (p,q) pode-se afirmar que FAC paresenta a seguinte característica específica: