Questões de Concurso
Foram encontradas 159 questões
Resolva questões gratuitamente!
Junte-se a mais de 4 milhões de concurseiros!
Um modelo ARMA(2, 2) não pode ser reduzido à um modelo AR(2) com o operador
![imagem-042.jpg](https://arquivos.qconcursos.com/images/provas/35671/imagem-042.jpg)
Se Zt* for o valor de um filtro linear (médias móveis) no instante t e se µt = E(Zt ) for o valor esperado da série no mesmo instante, então E(Zt*) > µt .
O critério de Akaike para o modelo AR(p) com uma ordem fixa decresce à medida que a quantidade de observações da série aumenta.
O teste de Durbin-Watson em modelos ARMA é um teste de raízes unitárias.
Considere que o critério de informação bayesiana (BIC) para um modelo ARMA(p, q) seja definido por , BIC( p,q ) = In
![imagem-039.jpg](https://arquivos.qconcursos.com/images/provas/35671/imagem-039.jpg)
![imagem-040.jpg](https://arquivos.qconcursos.com/images/provas/35671/imagem-040.jpg)
![imagem-041.jpg](https://arquivos.qconcursos.com/images/provas/35671/imagem-041.jpg)