Questões de Concurso
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Ano: 2010
Banca:
CESGRANRIO
Órgão:
BACEN
Prova:
CESGRANRIO - 2010 - BACEN - Analista do Banco Central - Área 2 |
Q25666
Estatística
.Sobre séries temporais, analise as proposições a seguir.
I - Se um processo MA(1) for estacionário, ele pode ser representado como um processo autorregressivo (AR) de ordem infinita.
II - Se um processo AR(1) for estacionário, ele pode ser representado por um processo de médias móveis (MA) de ordem infinita.
III - Uma série de tempo é um conjunto ordenado de variáveis aleatórias, isto é, um processo estocástico, portanto uma série de tempo y(t) pode ser representada pela função de densidade conjunta dos yt
; assim, trabalhar com uma série de tempo é inferir sobre o processo estocástico com uma única realização desse processo.
É(São) correta(s) a(s) proposição(ões)
I - Se um processo MA(1) for estacionário, ele pode ser representado como um processo autorregressivo (AR) de ordem infinita.
II - Se um processo AR(1) for estacionário, ele pode ser representado por um processo de médias móveis (MA) de ordem infinita.
III - Uma série de tempo é um conjunto ordenado de variáveis aleatórias, isto é, um processo estocástico, portanto uma série de tempo y(t) pode ser representada pela função de densidade conjunta dos yt
; assim, trabalhar com uma série de tempo é inferir sobre o processo estocástico com uma única realização desse processo.É(São) correta(s) a(s) proposição(ões)
Ano: 2009
Banca:
FCC
Órgão:
TRT - 3ª Região (MG)
Prova:
FCC - 2009 - TRT - 3ª Região (MG) - Analista Judiciário - Estatística |
Q23585
Estatística
Seja 
um processo estocástico onde as variáveis 
são não correlacionadas, isto é, Cov 
= 0, t ? s e Z é o conjunto dos números inteiros. O processo X
é um
um processo estocástico onde as variáveis são não correlacionadas, isto é, Cov = 0, t ? s e Z é o conjunto dos números inteiros. O processo Xé um
Ano: 2009
Banca:
CESPE / CEBRASPE
Órgão:
TRT - 17ª Região (ES)
Prova:
CESPE - 2009 - TRT - 17ª Região (ES) - Analista Judiciário - Estatística |
Q19630
Estatística
Texto associado
Considerando que uma série temporal 
, em que
t = 1, ..., n, e
representa o número de processos judiciais
julgados por um tribunal no mês t, segue um processo
SARIMA(0, 0, 0) × (0, 0, 1)
com uma constante, julgue os itens
subsequentes.
, em quet = 1, ..., n, e
representa o número de processos judiciaisjulgados por um tribunal no mês t, segue um processo
SARIMA(0, 0, 0) × (0, 0, 1)
com uma constante, julgue os itenssubsequentes.
A série temporal
..., n, é estacionária.
..., n, é estacionária.
Q629965
Estatística
Para explicar o comportamento de um processo estocástico, após uma análise das funções de autocorrelação, o seguinte modelo foi proposto e estimado:
Considerando válidas as estimativas, é correto afirmar que:
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