Questões de Concurso

A empresa OPQ decidiu investir na capacitação de seus profissionais e registrou os seguintes dados sobre os valores gastos mensalmente com a capacitação (G) e o faturamento no respectivo período (F).

O gerente da empresa tendo efetuado o cálculo do Coeficiente de correlação ou coeficiente de correlação de Pearson ( r ) encontrou que r = 0,94. Assinale a alternativa que apresenta a correta interpretação do grau de correlação entre as duas variáveis.

Em relação ao modelo do vetor de correção de erros (VECM) assinale (V) para a afirmativa verdadeira e (F) para a falsa.
( ) Quando duas séries temporais são não-estacionárias mas cointegram, pode-se modelar o comportamento de longo prazo de ambas através de um VECM.
( ) Um vetor de correção de erro (VECM) é nada mais do que um Vetor Autorregressivo (VAR) no qual possui restrições de cointegração
( ) Engle e Granger mostraram que o VECM pode ser estimado como um VAR na primeira diferença acrescentado o termo da correção do erro que é o erro estimado da equação de cointegração.
As afirmativas são, respectivamente,

Um capital foi aplicado a uma certa taxa anual, com capitalização contínua. Após quatro meses, a aplicação atingiu um montante X e, após seis meses, um valor Y. O valor do capital inicialmente aplicado é bem determinado pela expressão 

O gráfico abaixo apresenta a evolução do montante M de uma aplicação (em reais) em função do tempo t (em meses), em regime de capitalização contínua.


A taxa de juros mensal, em regime de capitalização contínua, que remunera esta aplicação é, aproximadamente, igual a
(Considere: ln 2 = 0,69, ln 3 = 1,10 e ln 5 = 1,61)

Duas variáveis aleatórias discretas X e Y têm função de probabilidade conjunta dada por

Assim, por exemplo, P[ X = 0; Y = 1 ] = 0,2.

A covariância entre X e Y é então igual a: