Questões de Concurso
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Com base nessas informações, julgue o próximo item.
A correlação linear entre Xt-1 e Xt+1 é igual a 0,04.
I. Ser computacionalmente eficiente.
II. O período deve ser muito longo.
III. Os sucessivos valores devem ser independentes e uniformemente distribuídos.
Está correto o que se afirma em
A empresa OPQ decidiu investir na capacitação de seus profissionais e registrou os seguintes dados sobre os valores gastos mensalmente com a capacitação (G) e o faturamento no respectivo período (F).
O gerente da empresa tendo efetuado o cálculo do
Coeficiente de correlação ou coeficiente de correlação
de Pearson ( r ) encontrou que r = 0,94. Assinale a
alternativa que apresenta a correta interpretação do
grau de correlação entre as duas variáveis.
( ) Quando duas séries temporais são não-estacionárias mas cointegram, pode-se modelar o comportamento de longo prazo de ambas através de um VECM.
( ) Um vetor de correção de erro (VECM) é nada mais do que um Vetor Autorregressivo (VAR) no qual possui restrições de cointegração
( ) Engle e Granger mostraram que o VECM pode ser estimado como um VAR na primeira diferença acrescentado o termo da correção do erro que é o erro estimado da equação de cointegração.
As afirmativas são, respectivamente,