Questões de Concurso

Considere a expressão vinculada ao Método Congruente Linear para a geração de números pseudoaleatórios 
x_n = ax_n-1 mod m

Se x₀ = 5, a = 3 e m = 120, então a soma dos três primeiros números pseudoaleatórios x₁ + x₂ + x₃ é

Considere o modelo de média móvel de ordem q=2, MA(2), dado por Z_t = a_t − θ₁a_t-1 − θ₂a_t-2, t ∈ Z, com ruído branco a_t ~N(0,σ²). Então o processo resultante será

Em uma modelagem de série temporal foi adotado o modelo auto-regressivo de ordem p = 1, AR(1), dado por Z_t = 0,8Z_t-1 + a_t , onde a_t é o ruído branco com média zero e variância unitária. Z_t depende apenas de Z_t-1 e do ruído branco no instante t, t ∈ Z. A variância do processo e o valor da função de auto-covariância Y_j para j = 2 são (adotando duas casas decimais), respectivamente,

Um processo de Wiener W_t (movimento browniano padrão) satisfaz as seguintes propriedades:
− W₀ = 0 com probabilidade 1. − Para t > 0, W_t tem distribuição normal com média 0 e variância t. − Para s, t > 0, W_t+s − W_s tem a mesma distribuição de W_t . − Se 0 ≤ q ≤ r ≤ s < t, então W_t − W_s e W_r − W_q são variáveis aleatórias independentes. − A função t ↦ W_t é contínua com probabilidade 1.
Considerando as propriedades apresentadas, a média e a variância de W_s + W_t são, respectivamente,

Considere uma partícula que faz um passeio aleatório simples, simétrico e com barreiras pelas posições {0, 1, 2, ..., 100}. Se a partícula estiver na posição 0, ela se moverá para a posição 1 no próximo passo. Se a partícula estiver na posição 100, ela se moverá para a posição 99 no próximo passo. Para as posições restantes, a partícula se move para a esquerda ou direita com igual probabilidade.
Se a partícula inicia o passeio na posição 0, a quantidade de passos necessários, em média, para ela retornar à posição 0 é