Questões de Concurso Comentadas para analista judiciário - estatística

Considere o modelo SARIMA(p,d,q)(P,D,Q)₁₂ dado pela equação:
(1 - B)³(1 + 0,4B - 0,5B²)(1 - 0,8B¹²)X_t = (1 - 0,3B)(1 - 0,3B¹² + 0,6B²⁴)ε_t.
As ordens p, d, q, P, D, Q são, respectivamente:

Considere a matriz de variância e covariância dada por



Suponha que os dois maiores autovalores dessa matriz sejam λ₁=10,9 e λ₂=4,1.
Considerando a análise de componentes principais, o percentual de variação explicada por λ₁ e λ₂ é: 

Suponha X = (X₁, X₂, X₃, X₄)^t uma distribuição normal multivariada com matriz de covariância



A variância de X₁, X₂, X₃, X₄ é:

Um estatístico utilizou um modelo de regressão linear simples, Y = β₀ + β₁X + ε,  para fazer predições.
O modelo, com 20 observações, foi bem ajustado, atendendo a todos os pressupostos necessários, e os resultados foram:
; soma dos quadrados dos resíduos, 9; variância de x, 28 e média de x, 22.
O intervalo bilateral de 95% de confiança para predição quando é, aproximadamente:

Um experimento de campo para aprimoramento do combate ao ataque de formigas testou o efeito de um novo modelo de porta-iscas.
O experimento consistiu em espalhar 20 porta-iscas do novo modelo e, após um período de tempo, verificou-se o consumo das iscas em cada um dos recipientes.
Os resultados foram computados do seguinte modo: quando o consumo das iscas foi maior que a mediana histórica do consumo, registrou-se um sinal “+” (positivo), quando menor, um sinal “-” negativo e, se o consumo foi igual ao consumo mediano, o registrado foi um ponto “.”.
Os resultados do experimento foram: 15 positivos, 3 negativos e 2 pontos.
Para auxiliar nos cálculos, segue a tabela que apresenta os valores de 0,5¹⁵; 0,5¹⁸ e 0,5²⁰ multiplicados por uma constante k:



Utilizando o nível de 5% de significância, a conclusão do teste de hipótese é: