Questões de Concurso Para antt

Considere um modelo de regressão linear na forma matricial:

Y = Xß + ε

em que X é uma matriz n × k, ß é um vetor k × 1 e ε é um vetor n × 1.

Com base nessas informações, julgue o item subsecutivo.

O estimador de ß pelo método dos mínimos quadrados ordinários é b = (X’X) ^-1 (X’Y), em que X’ representa a matriz transposta de X.

Considere um modelo de regressão linear na forma matricial:

Y = Xß + ε

em que X é uma matriz n × k, ß é um vetor k × 1 e ε é um vetor n × 1.

Com base nessas informações, julgue o item subsecutivo.

Se todas as hipóteses de um modelo de regressão linear forem satisfeitas, será correto afirmar que, pelo teorema de Gauss-Markov, o estimador apurado pelo método de mínimos quadrados ordinários é o mais eficiente estimador linear de ß.

Considerando um modelo de economia aberta com perfeita mobilidade de capitais e câmbio flexível, julgue o item a seguir.

Uma política fiscal expansionista é eficaz para aumentar a atividade econômica.

A respeito dos modelos de comércio exterior e dos blocos econômicos, julgue o item subsecutivo.

Em um modelo de proporção de fatores, os proprietários dos fatores de produção escassos perdem com o comércio internacional.

Considerando os conceitos de agregados monetários, julgue o próximo item.

Em uma economia em que 20% dos meios de pagamento são detidos na forma de papel-moeda e 10% dos depósitos à vista são mantidos pelos bancos como reservas, o multiplicador monetário deve ser igual a 4.