Questões de Conhecimentos Bancários - Mercado de Derivativos para Concurso
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Em relação ao trade-off entre o risco e o retorno, bem como aos processos decisórios e de gerenciamento de riscos inerentes à teoria das carteiras, avalie se são verdadeiras (V) ou falsas (F) as afirmativas a seguir.
I O retorno esperado sobre o investimento é o valor médio de sua distribuição de probabilidade de retornos.
II Quanto menor a probabilidade de que o retorno atual esteja bem abaixo do retorno esperado, maior o risco isolado associado a um ativo.
III O investidor médio é avesso ao risco, o que significa que ele deve ser compensado por manter ativos com risco.
As afirmativas I, II e III são, respectivamente:
Com referência a essa situação hipotética, julgue o seguinte item.
A fim de proteger sua posição, a instituição financeira
pode recorrer a qualquer um dos instrumentos tradicionais
do mercado de derivativos (opção, contratos futuros,
contratos a termo ou swap), que são legalmente reconhecidos
como valores mobiliários independentemente da natureza
dos seus ativos subjacentes, devendo ser registrados
em câmaras ou prestadores de serviços de compensação,
de liquidação e de registro autorizados pelo Banco Central
do Brasil ou pelo Conselho Monetário Nacional.