Questões de Economia - Econometria para Concurso
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1) Quando os elementos não diagonais da matriz de variâncias-covariâncias (Var(e)) forem todos não nulos, tem-se presença de correlação não nula entre os elementos de y. 2) Assumindo el =0,1ei-1-1 + ui,i = 1,...,n, sendo ui um ruído branco, tem-se uma estrutura de autocorrelação dos erros, baseada em um modelo AR(1). 3) Sob autocorrelação, o estimador de mínimos quadrados para β permanece não viesado, atendendo ao Teorema de Gauss-Marcov. 4) Sob heteroscedasticidade, o estimador de mínimos quadrados para p permanece não viesado, porém não satisfaz o Teorema de Gauss-Marcov.
Estão corretas:
![Imagem associada para resolução da questão](https://arquivos.qconcursos.com/images/provas/66035/a97a629a2270c9654a37.png)
A reta de regressão ajustada, também mostrada no gráfico, é definida por:
![Imagem associada para resolução da questão](https://arquivos.qconcursos.com/images/provas/66035/f20694a8a3127dc673f7.png)
sendo os valores entre parênteses na equação os erros-padrão das estimativas. Considerando os resultados mostrados acima e dado o quantil 97,5% da distribuição t- Student com 98 graus de liberdade: t98 ~ 1,984, assinale a alternativa correta.
Os resultados da estimação de um modelo de regressão linear com intercepto e tamanho amostral n = 20 são mostrados
na tabela a seguir.
Dado o quantil 97,5% da distribuição t com 16 graus de liberdade, t16 = 2,11, assinale a alternativa correta.