Questões de Concurso Público ANTT 2013 para Especialista em Regulação de Serviços de Transportes Terrestres - Estatística
Foram encontradas 12 questões
Considere que uma série temporal {Xt
} seja gerada por 
em que B representa o operador de atraso (backshift), tal que
BZt
= Zt-1, θ seja uma constante real e Zt
seja um ruído aleatório com
média nula e variância unitária.
Acerca da série temporal {Xt }, julgue o item subsecutivo.
A média e a variância do processo {Xt
} são, respectivamente,
iguais a 0 e 1.
Considere que uma série temporal {Xt
} seja gerada por em que B representa o operador de atraso (backshift), tal que
BZt
= Zt-1, θ seja uma constante real e Zt
seja um ruído aleatório com
média nula e variância unitária.
Acerca da série temporal {Xt }, julgue o item subsecutivo.
Se θ = 5, o processo {Xt } não é estacionário.
Acerca das propriedades dos estimadores de MQO em regressão linear simples, julgue o item subsequente.
De acordo com a hipótese de consistência do estimador de MQO, à medida que o número de observações aumenta, o valor esperado do estimador converge para o valor do parâmetro a ser estimado e a variância do estimador converge para zero.
Acerca das propriedades dos estimadores de MQO em regressão linear simples, julgue o item subsequente.
A suposição de homocedasticidade é fundamental para mostrar
que os estimadores de MQO são não viesados.
Julgue o item seguinte, relativo à violação das suposições básicas dos modelos clássicos de regressão.
Na presença de multicolinearidade, a variância e a covariância
dos estimadores serão afetadas, sendo possível que sejam
alterados tanto os sinais quanto a magnitude dos estimadores.
Conheça nossos planos