Questões de Concurso Público TRT - 6ª Região (PE) 2012 para Analista Judiciário - Estatística
Foram encontradas 60 questões
![Imagem 045.jpg](https://arquivos.qconcursos.com/images/provas/27371/Imagem%20045.jpg)
I. Estimado o modelo ARMA, a verificação se o mesmo é ou não adequado pode ser feita pelo teste de Box-Pierce, que se baseia na função de autocorrelação parcial dos resíduos estimados.
II. Um modelo AR(1) com parâmetro autoregressivo igual a 0,6 é estacionário mas não necessariamente invertível.
III. Se o modelo ajustado a uma série temporal é dado por
![Imagem 046.jpg](https://arquivos.qconcursos.com/images/provas/27371/Imagem%20046.jpg)
![Imagem 047.jpg](https://arquivos.qconcursos.com/images/provas/27371/Imagem%20047.jpg)
Está correto o que se afirma APENAS em
![Imagem 048.jpg](https://arquivos.qconcursos.com/images/provas/27371/Imagem%20048.jpg)
![Imagem 049.jpg](https://arquivos.qconcursos.com/images/provas/27371/Imagem%20049.jpg)
![Imagem 050.jpg](https://arquivos.qconcursos.com/images/provas/27371/Imagem%20050.jpg)
![Imagem 051.jpg](https://arquivos.qconcursos.com/images/provas/27371/Imagem%20051.jpg)
![Imagem 052.jpg](https://arquivos.qconcursos.com/images/provas/27371/Imagem%20052.jpg)
Sendo Mo(X) = moda da variável X e a = [Mo(X)] 2, então P(X < a) é igual a