Questões de Concurso Público CGU 2022 para Auditor Federal de Finanças e Controle - Contabilidade Pública e Finanças
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Para valores p0=100, μ=0,1, σ=0,5, e denotando a função de distribuição acumulada da normal padrão por
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Suponha que queiramos testar se μ=0 contra a alternativa μ≠0.
O teste adequado e o valor da sua estatística de teste são:
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onde os resíduos εi são assumidos independentes e identicamente distribuídos com média 0 e variância σ2 . Observamos retornos conforme a tabela a seguir.
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Note que as médias amostrais de R e M são
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Assumindo-se o modelo CAPM e Rf = 5%, se a média do excesso de retorno para o mercado é 10%, a estimativa da média do excesso de retorno para o ativo é de:
O menor tamanho amostral que o analista deve usar é:
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Considerando esses valores, sobre a média e a variância dos retornos durante esses cinco dias, é correto afirmar que: