Questões de Concurso
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Considere o modelo de regressão simples, com dados em séries temporais, que relaciona a quantidade de homicídios praticados dentro do sistema carcerário, através de uma versão do tipo autorregressiva, ou seja, pela própria variável defasada.
Ht = α + β.Ht-1 + εt
Onde Ht é o número de homicídios no tempo t e εt é uma variável aleatória, atendendo aos pressupostos básicos do modelo, representando um evento não previsível.
Através de uma amostra de 20 períodos estimou-se, por MQO,
A partir dos resultados, é correto afirmar que:
Considere o modelo de séries temporais cuja equação é dada por (1- L)(1+0,4L7 ) Xt =(1-0,3L+1,2L2 )εt , εt ~N(0, σ2ε ), levando em conta polinômios autoregressivos e médias móveis, ambos completos.
Tal modelo é um
Grande parte dos procedimentos de análise de séries temporais pressupõe séries estacionárias. Um procedimento comum para converter uma série temporal não estacionária em uma série estacionária reside na utilização de diferenças sucessivas da série original até se obter uma série estacionária.
Seja a primeira diferença ∆yt = yt - yt -1 .
A média de ∆yt é
A respeito de séries temporais, julgue o item seguinte.
A série temporal {xt
; t = 0, 1, 2, ...} expressa por xt
= xt - 1 + et
,
em que et
é um termo de variação com média zero e variância
constante, é denominada ruído branco.
A respeito de séries temporais, julgue o item seguinte.
A série temporal modelada por yt
= 0,6yt - 1 + 1,2t + et
é uma
série autorregressiva AR(1) com tendência.
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