Questões de Concurso

Com relação aos modelos de séries temporais, julgue o próximo item.

Para processos autorregressivos de ordem 1, AR(1), a função de autocorrelação, Cor(y_t ,y_{t -k}), apresenta decaimento exponencial à medida que k cresce, considerando-se que k é uma constante qualquer

Com relação aos modelos de séries temporais, julgue o próximo item.

A suposição de estacionariedade não coloca restrição sobre a forma como x_t e x_t-1 são relacionados entre si.

Com relação aos modelos de séries temporais, julgue o próximo item.

Um processo autorregressivo de ordem p, AR(p), é estacionário somente se as p raízes da equação polinomial forem menores que um.

Com relação aos modelos de séries temporais, julgue o próximo item.

No modelo ARMA (p,q), o teste de estacionariedade relaciona-se apenas à especificação AR(p), sendo necessário verificar-se se o processo MA(q) atende às propriedades de inversibilidade.

A respeito do método de estimação por MQO, julgue o item que se segue.

Na análise de séries temporais, a suposição de ausência de autocorrelação serial dos resíduos deve sempre ser verificada para garantir que os estimadores de mínimos quadrados ordinários sejam não viesados e consistentes.