Questões de Concurso

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Q2114285 Estatística
Em uma análise de série temporal é utilizado o modelo de médias móveis de primeira ordem, MA(1)
Zt = at − 0,5at-1, t ∈ Z
Onde at possui uma distribuição normal com média 0 e variância 1.
O valor da função densidade espectral no ponto 0 é dado por 
Alternativas
Q2108538 Estatística
Em um determinado período, o índice de preços de Paasche cresceu 20% e o de quantidade de Laspeyres decresceu 25%. Considerando o princípio da decomposição das causas, a variação do índice de valor tem 
Alternativas
Q2108537 Estatística
Considere o modelo de média móvel de ordem q=2, MA(2), dado por Zt = at − θ1at-1 − θ2at-2, t ∈ Z, com ruído branco at ~N(0,σ2). Então o processo resultante será
Alternativas
Q2108536 Estatística
Em uma modelagem de série temporal foi adotado o modelo auto-regressivo de ordem p = 1, AR(1), dado por Zt = 0,8Zt-1 + at , onde at é o ruído branco com média zero e variância unitária. Zt depende apenas de Zt-1 e do ruído branco no instante t, t ∈ Z. A variância do processo e o valor da função de auto-covariância Yj para j = 2 são (adotando duas casas decimais), respectivamente,
Alternativas
Q2108524 Estatística
Quanto às técnicas de amostragem,
Alternativas
Respostas
136: A
137: E
138: C
139: A
140: C