Questões de Concurso Para antt

Com relação aos modelos de séries temporais, julgue o próximo item.

Um processo autorregressivo de ordem p, AR(p), é estacionário somente se as p raízes da equação polinomial forem menores que um.

Com relação aos modelos de séries temporais, julgue o próximo item.

No modelo ARMA (p,q), o teste de estacionariedade relaciona-se apenas à especificação AR(p), sendo necessário verificar-se se o processo MA(q) atende às propriedades de inversibilidade.

Julgue o item seguinte, relativo à violação das suposições básicas dos modelos clássicos de regressão.

A violação da suposição de homocedasticidade dos resíduos afeta a distribuição de probabilidade dos estimadores sem afetar, contudo, o seu valor esperado.

Julgue o item seguinte, relativo à violação das suposições básicas dos modelos clássicos de regressão.

Na presença de multicolinearidade, a variância e a covariância dos estimadores serão afetadas, sendo possível que sejam alterados tanto os sinais quanto a magnitude dos estimadores.

Julgue o item seguinte, relativo à violação das suposições básicas dos modelos clássicos de regressão.

Uma vez detectada a presença de heterocedasticidade, é possível estimar o modelo por mínimos quadrados generalizados (MQG) para corrigir ou minimizar o problema, de tal forma que os estimadores de MQG sejam melhores que os estimadores de MQO.