Questões de Concurso Para secont-es
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Com base no modelo clássico de regressão linear, julgue o item a seguir.
Se uma série temporal possui raiz unitária pelo teste
Augmented Dickey-Fuller (ADF), pode-se afirmar que essa
série será não estacionária.
Com base no modelo clássico de regressão linear, julgue o item a seguir.
Mesmo na presença de autocorrelação serial, os estimadores
de mínimos quadrados serão não viesados e consistentes.
Com base no modelo clássico de regressão linear, julgue o item a seguir.
Na presença de heterocedasticidade os valores da estatística t serão maiores que o esperado.
Com base no modelo clássico de regressão linear, julgue o item a seguir.
Em se tratando do modelo de regressão múltipla, ao se
compararem modelos com diferentes quantidades de
variáveis explicativas, o correto é analisar o valor de R2 ajustado.
Com base no modelo clássico de regressão linear, julgue o item a seguir.
As estatísticas R2 serão menores para estimativas em séries
temporais que para cortes transversais.