Questões de Concurso Para iprev-df
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Acerca da gestão de carteiras e riscos, julgue os item.
Para dois ativos que apresentam a mesma rentabilidade,
terá maior índice de Sharpe aquele que apresentar
menor risco.
Acerca da gestão de carteiras e riscos, julgue os item.
O modelo de precificação de ativos por meio do modelo
de precificação de ativos de capital (CAPM) é dado por:
E = Rf + β (Rm – Rf), onde a equação RM-RF é mais
conhecida como prêmio pelo risco.
Acerca da gestão de carteiras e riscos, julgue os item.
O índice beta (β) de uma ação brasileira em relação ao
índice ibovespa é igual a 0,5, ou seja, quando a ação sobe
15%, o índice ibovespa sobe 10%.
Acerca da gestão de carteiras e riscos, julgue os item.
A hipótese de mercado eficiente sustenta que os preços
de mercado sempre refletem todas as informações
existentes. Logo, no longo prazo, não é possível
conseguir retornos acima da média do mercado.
Acerca da gestão de carteiras e riscos, julgue os item.
A diversificação consegue reduzir o risco sistêmico e não
sistêmico e eliminar todo risco de mercado de um
investimento.