Questões de Concurso Para auditor do estado – economia

Com base no modelo clássico de regressão linear, julgue o item a seguir.

Mesmo na presença de autocorrelação serial, os estimadores de mínimos quadrados serão não viesados e consistentes.  

Com base no modelo clássico de regressão linear, julgue o item a seguir. 

Na presença de heterocedasticidade os valores da estatística t serão maiores que o esperado.

Com base no modelo clássico de regressão linear, julgue o item a seguir. 

Em se tratando do modelo de regressão múltipla, ao se compararem modelos com diferentes quantidades de variáveis explicativas, o correto é analisar o valor de R² ajustado. 

Com base no modelo clássico de regressão linear, julgue o item a seguir. 

As estatísticas R² serão menores para estimativas em séries temporais que para cortes transversais. 

Considerando uma função de produção descrita por

Y = K1/2 L1/2,

em que Y é o produto, L é a quantidade de trabalho e K é o estoque de capital, e supondo que o salário seja w = 4, a remuneração do capital seja r = 1 e que K = 2 unidades, julgue o item subsequente.

No curto-prazo, o custo total médio será 2Y + Y.